Deutsches R-Forum

Hallo, ich habe eine Variable mit folgenden Parametern: mean -0.002186442 sd 0.03016339 IQR 0.02566935 0% -0.09994293 25% -0.0149532 50% -0.001737356 75% 0.01071615 100% 0.099796 n 7145 Nun erstelle ich ein Histogramm mit der Klassenbreite nach FD (breaks=FD) allgemeinen Regel: 2IQRn^(-1/3)=0,002664...

Da sind schon (kleinere) Muster zu erkennen: * wellenmuster maximum residuen - hast du irgendwelche hypothesen dafür (z.b. jahreszeit, Nutzergruppen, etc) und lohnt es sich diese ins model zu nehmen? * "Fahnenmuster" links unten - das kommt machmal wenn es eine untere Grenze gibt unter we...

Hallo zusammen, ich habe einen Stichprobenumfang von ca. 250.000 Datensätzen und möchte nun auf Homoskedastizität prüfen. Der gqtest wirft mir einen p-wert von 0,319 aus also die Bestätigung der Homoskedastizität. Beim bptest erhalte ich allerdings einen p-wert < 2.2e-16 und somit würde Heteroskedas...

Hallo, ich möchte ein RESET-Test mit dem folgenden Befehl durchführen:

resettest(linreg, 2:4, type="fitted")

Leider erhalte ich die folgende Fehlermeldung: FEHLER: 4, type = "fitted")
Kann mir jemand helfen? Muss ich vor dem RESET-Test noch irgendwas machen?

Gruß
Ries

Hallo zusammen, ich habe eine lineare Regression mit einer abh. und vier unabh. Variablen. Die Struktur ist wie folgt: > str(data) 'data.frame': 252470 obs. of 5 variables: $ V1 : num $ V2 : Factor w/ 9 levels $ V3: Factor w/ 8 levels $ V4: Factor w/ 4 levels $ V5 : num Der Befehl zur Korrelationsma...

Hallo an Alle, ich möchte die Aktienrendite am Tag nach dem Spiel von Fußballclubs mit R-Studio empirisch untersuchen. Ich weiß allerdings überhaupt nicht, wie ich mich dem Thema annähern soll. Ich benötige ja eine erwartete Rendite, die ich dann mit den tatsächlichen Renditen abgleiche, oder? Welch...