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von markusbu
Mi Feb 05, 2020 7:09 pm
Forum: Zeitreihenanalyse
Thema: Lineare Regression und GARCH
Antworten: 9
Zugriffe: 1249

Lineare Regression und GARCH

Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen: Um nachzuweisen, ob die Returns bestimmter Indizes Wochentagseffekte aufweisen, möchte ich eine Multiple Lineare Regression durchführen. Soweit kein Problem! Da diese "normale" OLS aber Heteroskedastizität aufweist, lande ich schnell beim sog. GARCH-Modell. Hie...