Deutsches R-Forum

Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen:

Um nachzuweisen, ob die Returns bestimmter Indizes Wochentagseffekte aufweisen, möchte ich eine Multiple Lineare Regression durchführen. Soweit kein Problem!
Da diese "normale" OLS aber Heteroskedastizität aufweist, lande ich schnell beim sog. GARCH-Modell ...