Deutsches R-Forum

Also abgesehen von der aktuellen Berichterstattung liege ich wohl gar nicht so falsch mit meiner Regression bzw. R-Coding, wenn ich es richtig verstanden habe.

Der Effekt wird nur Halloween-Effekt genannt oder Sell in May and Comback in September etc. In diesem Effekt geht das darum zu zeigen, dass in den Wintermonaten eine höhere Rendite an den Börsen als in den Sommermonaten erwirtschaftet werden kann. Es gibt wohl auch den Januar-Effekt, Montags-Effekt ...

Hallo :)

auf die Regression komme ich durch mehrere empirische Untersuchungen. Der überwiegende Teil dieser Untersuchungen verwendete eine Regressionsgleichung r= α+ β*D+ ε. Andere nehmen wohl GARCH-Modelle, allerdings habe ich davon noch weniger Ahnung. Zu der Frage wie gut ich mich damit auskenne ...

Hallo schubbiaschwilli,

vorab vielen Dank für den Hinweis mit dem Boxplot. Werde ich gleich mal Testen.

Also die Lineare Regression soll mir dazu dienen die Signifikanzen, P- und t-Werte etc. über verschiedene Zeiträume zu ermitteln. Dann kann ich es in ein Grafik entsprechend übertragen ...

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