Deutsches R-Forum

Hallo Jörg, meine Ergebnisse sehen wie folgt aus, wobei ich das Modell auf mehrere Zeiträume anwende: Zeitraum 1. Call: dynlm(formula = y_w ~ L(y_w, 1) + L(We, 0)) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -50.834 -1.727 0.799 6.839 16.894 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) -29.075...

Hallo Jörg, danke für deine Antwort. Vom Code her läuft es. Dynlm kommt aus dem Paket dynlm. Der Dummy ist 1, wenn der Tag ein Samstag oder Sonntag ist, ansonsten 0. Mein Problem liegt eher in der Interpretation. Entspricht mein "Code-Modell" dem formalen Modell mit AR(1): Y_t=a_0+a_1*Y_t-...

Hallo zusammen, ich möchte ein dynamisches regressionsmodell mit autorregessivem teil der Form y(t) = a0 + a1 * D(t) + beta * y(t-1) + error(t) verwenden. Wie kann ich das in Rstudio umsetzen? Mein code lautet derzeit: dynlm(y_w~L(y_w,1)+L(Dummy,0)). y_w ist dabei ein Variable einer Zeitreihe, Dummy...

Hallo Zusammen, leider habe ich kaum Erfahrung in der Zeitreihenanalyse, habe jedoch eine Fragestellung mit der ich nicht weiter komme und hoffe, dass ihr mir vielleicht Tipps geben könnt. Zur Analyse verwende ich natürlich rStudio, weshalb ich hier in diesem Forum schreibe. Als Datenbasis habe ich ...