Die Suche ergab 22 Treffer

von schubbiaschwilli
Mo Mai 20, 2019 10:19 am
Forum: Allgemeines zu R
Thema: Datum, Formate, Mapply
Antworten: 1
Zugriffe: 52

Datum, Formate, Mapply

Gude! Ich hoffe, das Thema ist hier richtig, der Betreff ist sehr kryptisch, aber das Problem dauert etwas länger. Ich habe einen Dataframe, der einen Monat und ein Jahr enthält. Aus diesen Daten ermittele ich das Fälligkeitsdatum, und zwar den 3. Freitag in diesem Monat bzw. Jahr (ja, Eurex). Diese...
von schubbiaschwilli
Fr Mai 17, 2019 4:10 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: for-Schleife bei linearer Regression
Antworten: 8
Zugriffe: 183

Re: for-Schleife bei linearer Regression

Gude!

Frage zum Verständnis: Willst du einfach nur ein FF3F (https://de.wikipedia.org/wiki/Fama-Fren ... orenmodell) nachrechnen, und die Regressoren über verschiedene Zeiträume bzw. Intervalle berechnen?

Dank&Gruß
schubbiaschwilli
von schubbiaschwilli
Sa Jan 12, 2019 3:28 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
Antworten: 16
Zugriffe: 630

Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Gude! SAS berechnet automatisch die Konfidenzintervalle der Regressoren; in Gnu R soll das wohl mit confint(lm1) gehen. Die SAS-Werte hatte ich mal mit der Formel aus dem "Backhaus" "Multivariate Analysemethoden" (ja, ein Buch auf dem Niveau einer Einführung) gegengerechnet, die Ergebnisse aus R nic...
von schubbiaschwilli
Fr Jan 11, 2019 10:01 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
Antworten: 16
Zugriffe: 630

Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Gude!
maxi1234 hat geschrieben:
Fr Jan 11, 2019 6:51 pm
... statistisch signifikant unterschiedlich von 0 ist (also zumindest bei Alpha =5%) ...
Kommt bei dir beim Summary-Befehl nicht die folgende Zeile? Und kannst du mal die Werte für R-squared zeigen?

Code: Alles auswählen

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Dank&Gruß
schubbiaschwilli
von schubbiaschwilli
Fr Jan 11, 2019 3:35 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
Antworten: 16
Zugriffe: 630

Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Gude! Demnach wollen wir 5 Koeffizienten berechnen, denn die Dummys allein kommen gar nicht in der Formel vor. Die richtige Übersetzung in eine R Formel wäre daher m. E. nicht wie oben angegeben lm1 <-lm(Ölrendite ~ Aktienrendite + Dummy1*Aktienrendite + Dummy2*Aktienrendite + Dummy3*Aktienrendite) ...
von schubbiaschwilli
Fr Jan 11, 2019 3:23 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
Antworten: 16
Zugriffe: 630

Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Gude! Ja. Das ist richtig. Wenn es für Dummy 1 zutrifft, dann auch für Dummy 2 und 3. Die Dummies sollen nur extreme Marktsituationen darstellen. OK, ich habe wenig Erfahrungen mit Dummy-Variablen, aber das bedeutet, dass diese untereinander korreliert sind - Da würde ich mal nachlesen, was das für ...
von schubbiaschwilli
Fr Jan 11, 2019 1:15 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
Antworten: 16
Zugriffe: 630

Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Gude! Für die c1 - c3 sind es Aktienrendite:Dummy1 -3 - Wusste ich aber auch nicht, weswegen ich das Model erst mal selbst gebaut habe - Sowas hilft ja meist. Aber was anderes: Dummy1 <- test$Dax_1Quantil (1%Quantil der Aktien) Dummy2 <- test$Dax_5Quantil (5%Quantil der Aktien) Dummy3 <-test$Dax_10Q...
von schubbiaschwilli
Fr Jan 11, 2019 11:52 am
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
Antworten: 16
Zugriffe: 630

Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Gude! 1) In dem Beispiel unten ist ja a mit 2 schon vorgegeben. Was ist, wenn a nicht bekannt ist? Oder ist das insofern bekannt, als das es sich bei a um den Intercept handelt? Irgendwie dreht sich die Frage im Kreis - Also das a wird ja aus den Daten geschätzt. Und ja, und es handelt sich an diese...
von schubbiaschwilli
Do Jan 10, 2019 11:36 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
Antworten: 16
Zugriffe: 630

Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Gude! I) Ölrendite = a + b*Aktienrendite + Fehlerterm II) b = c0 + c1*Dummy1 + c2*Dummy2 + c3*Dummy3 Du kannst einfach Formel II in I einsetzen, und dann darauf deine Regression rechnen lassen: set.seed(42); n <- 10000 Aktienrendite <- rnorm(n, mean = 0, sd = 1) Dummy1 <- rbinom(n, 1, 0.5) Dummy2 <-...
von schubbiaschwilli
Sa Jan 05, 2019 12:58 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Multiple Regression mit Jahres- und Teamdummies
Antworten: 12
Zugriffe: 516

Re: Multiple Regression mit Jahres- und Teamdummies

Gude!

Sicher kann man sich über das r^2 streiten, aber der Knackpunkt sind die verletzten Voraussetzungen - Die abhängige Variable muss nun mal metrisch sein.

Dank&Gruß
schubbiaschwilli