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von schubbiaschwilli
Do Sep 12, 2019 6:10 pm
Forum: Statistik mit R
Thema: Matrix aus Dataframe
Antworten: 2
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Re: Matrix aus Dataframe

Gude!

Schau mal nach cast und melt im reshape2-package

https://www.statmethods.net/management/reshape.html

Dank&Gruß
schubbiaschwilli
von schubbiaschwilli
Mi Sep 11, 2019 6:05 pm
Forum: Allgemeines zu R
Thema: Kryptische Fehlermeldung bei optim, method L-BFGS-B
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Re: Kryptische Fehlermeldung bei optim, method L-BFGS-B

Gude!

So, Fehler gefunden, ein ärgerlicher dazu: Bei den Limits war ein Pärchen vertauscht, also im 'lower' war ein Wert größer als der zugehörige Wert im 'upper'.

Dank&Gruß
schubbiaschwilli
von schubbiaschwilli
Di Sep 10, 2019 11:03 am
Forum: Allgemeines zu R
Thema: Kryptische Fehlermeldung bei optim, method L-BFGS-B
Antworten: 3
Zugriffe: 83

Kryptische Fehlermeldung bei optim, method L-BFGS-B

Gude! Ich versuche gerade, eine Funktion zu Minimieren. Dazu nutze ich optim, genauer die dort implementierte Version der "L-BFGS-B"-Variante des Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno-Verfahrens. optim(par=startvalue, fn=(...), data=dat, method=c("L-BFGS-B"), lower=lowerlimit, upper=upperlimit, control=C...
von schubbiaschwilli
Mo Mai 20, 2019 10:19 am
Forum: Allgemeines zu R
Thema: Datum, Formate, Mapply
Antworten: 1
Zugriffe: 70

Datum, Formate, Mapply

Gude! Ich hoffe, das Thema ist hier richtig, der Betreff ist sehr kryptisch, aber das Problem dauert etwas länger. Ich habe einen Dataframe, der einen Monat und ein Jahr enthält. Aus diesen Daten ermittele ich das Fälligkeitsdatum, und zwar den 3. Freitag in diesem Monat bzw. Jahr (ja, Eurex). Diese...
von schubbiaschwilli
Fr Mai 17, 2019 4:10 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: for-Schleife bei linearer Regression
Antworten: 8
Zugriffe: 259

Re: for-Schleife bei linearer Regression

Gude!

Frage zum Verständnis: Willst du einfach nur ein FF3F (https://de.wikipedia.org/wiki/Fama-Fren ... orenmodell) nachrechnen, und die Regressoren über verschiedene Zeiträume bzw. Intervalle berechnen?

Dank&Gruß
schubbiaschwilli
von schubbiaschwilli
Sa Jan 12, 2019 3:28 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
Antworten: 16
Zugriffe: 705

Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Gude! SAS berechnet automatisch die Konfidenzintervalle der Regressoren; in Gnu R soll das wohl mit confint(lm1) gehen. Die SAS-Werte hatte ich mal mit der Formel aus dem "Backhaus" "Multivariate Analysemethoden" (ja, ein Buch auf dem Niveau einer Einführung) gegengerechnet, die Ergebnisse aus R nic...
von schubbiaschwilli
Fr Jan 11, 2019 10:01 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
Antworten: 16
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Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Gude!
maxi1234 hat geschrieben:
Fr Jan 11, 2019 6:51 pm
... statistisch signifikant unterschiedlich von 0 ist (also zumindest bei Alpha =5%) ...
Kommt bei dir beim Summary-Befehl nicht die folgende Zeile? Und kannst du mal die Werte für R-squared zeigen?

Code: Alles auswählen

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Dank&Gruß
schubbiaschwilli
von schubbiaschwilli
Fr Jan 11, 2019 3:35 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
Antworten: 16
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Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Gude! Demnach wollen wir 5 Koeffizienten berechnen, denn die Dummys allein kommen gar nicht in der Formel vor. Die richtige Übersetzung in eine R Formel wäre daher m. E. nicht wie oben angegeben lm1 <-lm(Ölrendite ~ Aktienrendite + Dummy1*Aktienrendite + Dummy2*Aktienrendite + Dummy3*Aktienrendite) ...
von schubbiaschwilli
Fr Jan 11, 2019 3:23 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
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Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Gude! Ja. Das ist richtig. Wenn es für Dummy 1 zutrifft, dann auch für Dummy 2 und 3. Die Dummies sollen nur extreme Marktsituationen darstellen. OK, ich habe wenig Erfahrungen mit Dummy-Variablen, aber das bedeutet, dass diese untereinander korreliert sind - Da würde ich mal nachlesen, was das für ...
von schubbiaschwilli
Fr Jan 11, 2019 1:15 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
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Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Gude! Für die c1 - c3 sind es Aktienrendite:Dummy1 -3 - Wusste ich aber auch nicht, weswegen ich das Model erst mal selbst gebaut habe - Sowas hilft ja meist. Aber was anderes: Dummy1 <- test$Dax_1Quantil (1%Quantil der Aktien) Dummy2 <- test$Dax_5Quantil (5%Quantil der Aktien) Dummy3 <-test$Dax_10Q...