Die Suche ergab 168 Treffer

von schubbiaschwilli
Fr Apr 09, 2021 3:26 pm
Forum: Statistik mit R
Thema: Rollierende returns aus Dataframe
Antworten: 4
Zugriffe: 88

Re: Rollierende returns aus Dataframe

Gude! Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe, was Du mit returns meinst. Sicher für Kaufleute kein Problem, aber wir sind ja nicht alle Kaufleute. Selbst für Kaufleute (ich bin ja selbst auch keiner) sollte das ein Problem sein - Was sind das für Returns: Stetige? Oder 'Normale'? Blöde Frage: Die Ret...
von schubbiaschwilli
Fr Apr 02, 2021 2:18 pm
Forum: Deskriptive Statistik
Thema: Frage zu model selection durchführung
Antworten: 2
Zugriffe: 188

Re: Frage zu model selection durchführung

Gude! Mein Problem ist, dass ich ja auch zwei Variablen als Faktoren habe, und nicht nur numerische Werte. Wie kann ich damit eine model selection machen? Kann ich da lineare modelle mit machen (lm)? Oder muss ich die glm funktion benutzen? Ist es egal, ob ich Faktoren benutze und nicht nur numerisc...
von schubbiaschwilli
Do Apr 01, 2021 7:10 pm
Forum: Statistik mit R
Thema: Volatilität für einen Monat bestimmen
Antworten: 6
Zugriffe: 232

Re: Volatilität für einen Monat bestimmen

Gude! Und warum nutzt du nicht einfach die entsprechende mathematische Formel, wie z.Bsp. hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance)#Mathematical_definition? Für deine Werte, die du mit der Funktion 'dailyReturn' berechnet hast, wäre das: sd(dailyReturn(GDAXI$GDAXI.Close))*sqrt(252) Al...
von schubbiaschwilli
Mo Mär 29, 2021 5:15 pm
Forum: Zeitreihenanalyse
Thema: Modellierung eines AR(1) Prozesses
Antworten: 2
Zugriffe: 366

Re: Modellierung eines AR(1) Prozesses

Gude! Ich kenne jetzt kein Paket, dass das kann, aber in "Angewandte Zeitreihenanalyse mit R" von Rainer Schlittgen (ich besitze die 2. Auflage) findet sich das Beispiel 3.3 zur Simulation eines AR[2]-Prozesses (mit dem es geht). Der Code findet sich hier: https://www.degruyter.com/documen...
von schubbiaschwilli
Mo Mär 29, 2021 1:45 pm
Forum: Statistik mit R
Thema: Volatilität für einen Monat bestimmen
Antworten: 6
Zugriffe: 232

Re: Volatilität für einen Monat bestimmen

Hm, ohne Daten und Code (bzw. der Beschreibung, was du genau gemacht hast) wird dir da niemand helfen können...
von schubbiaschwilli
Fr Mär 19, 2021 10:15 pm
Forum: Allgemeines zu R
Thema: Werte von mehreren Variablen aufsummieren und zu einer neuen Variable zusammenfassen
Antworten: 9
Zugriffe: 303

Re: Werte von mehreren Variablen aufsummieren und zu einer neuen Variable zusammenfassen

Gude! Assmannshäuser Höllenberg - Spätburgunder - Also den kenne ich jetzt nicht, aber ich setze ihn mal auf die Liste. Und da du ja auch schon mal Riesling erwähnt hast: Du bist dem Rheingau zugetan? Ich hab' mich übrigens für Weißbier entschieden; morgen gibt's Bagels mit Räucherlachs, und am Sonn...
von schubbiaschwilli
Fr Mär 19, 2021 7:18 pm
Forum: Allgemeines zu R
Thema: Werte von mehreren Variablen aufsummieren und zu einer neuen Variable zusammenfassen
Antworten: 9
Zugriffe: 303

Re: Werte von mehreren Variablen aufsummieren und zu einer neuen Variable zusammenfassen

Gude! Zum zweiten habe ich aus der Erwähnung hier alles nur unnötig lang und kompliziert machenden mutate und transmutate entnommen, dass der OP in der Schule des Aufgeräumtversums ausgebildet wird. Ah, ok. Bei der Pipe strömt information dynamisch vom einen Prozess zum anderen, mit den richtigen Ze...
von schubbiaschwilli
Fr Mär 19, 2021 5:43 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Mehrere Regressionen gleichzeitig und Zusammenfassung dieser möglich?
Antworten: 4
Zugriffe: 114

Re: Mehrere Regressionen gleichzeitig und Zusammenfassung dieser möglich?

Gude! So ein Zufall aber auch, hier: http://forum.r-statistik.de/viewtopic.php?f=18&t=3083 beschäftigt sich auch gerade jemand mit dem Fama-French-3-Faktor-Modell - Und da das dort gesagte auch hier gilt, würde ich erst einmal dort schauen - Zudem ich dort auch auf einen Beitrag in meinem Blog v...
von schubbiaschwilli
Fr Mär 19, 2021 5:37 pm
Forum: Statistik mit R
Thema: Volatilität für einen Monat bestimmen
Antworten: 6
Zugriffe: 232

Re: Volatilität für einen Monat bestimmen

Gude! Meinst du die 'historische Vola' (https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance)#Mathematical_definition - An dieser Stelle ist die deutschsprachige Wiki nicht zu Empfehlen)? Und du willst diese für jeden Monat berechnen, oder willst du die Vola rollierend, berechnet aus jeweils den letzte...
von schubbiaschwilli
Fr Mär 19, 2021 11:51 am
Forum: Allgemeines zu R
Thema: Werte von mehreren Variablen aufsummieren und zu einer neuen Variable zusammenfassen
Antworten: 9
Zugriffe: 303

Re: Werte von mehreren Variablen aufsummieren und zu einer neuen Variable zusammenfassen

Gude! Man könnte auch einfach schreiben Hey, ich erkenne ja Ironie, wenn ich sie sehe... Aber dazu mal die Frage: Aktuell mach' ich wieder viel mit Formeln, Monte-Carlo-Simulationen und sowas. Was ist daran: fb$sum_cde <- fb$c %>% `+`(fb$d) %>%`+`(fb$e) so viel besser und vor allem leserlich(er)? Ic...