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von wintwin111
Sa Jun 09, 2018 5:07 pm
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Thema: Verschieben von autocorrelation plots
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Re: Verschieben von autocorrelation plots

Ach so, ja das ist aber kein Problem mehr
von wintwin111
Do Jun 07, 2018 7:40 am
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Thema: Verschieben von autocorrelation plots
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Re: Verschieben von autocorrelation plots

Hallo Bernhard, genau das habe ich gesucht. Vielen Dank! Aber wieso soll ich mich noch um die y-Achse kümmern?
von wintwin111
Mi Jun 06, 2018 5:34 pm
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Thema: Verschieben von autocorrelation plots
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Re: Verschieben von autocorrelation plots

Von mir aus auch mit ggplot2 aber mit diesem package habe ich noch nie gearbeitet und der code sieht doch extrem anderst aus als das normale plotten. Wenn ich mir xy.coords(a)$x anschaue dann sind ja die werte 1,2,... Kann ich diese Werte nicht einfach in 1.1,1.2,... ändern oder geht das so einfach ...
von wintwin111
Mi Jun 06, 2018 4:51 pm
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Thema: Verschieben von autocorrelation plots
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Re: Verschieben von autocorrelation plots

Was ich vorhabe ist so etwas ähnliches wie der geom_bar Befehl in ggplot2 aber ohne dieses Package zu benutzen.
von wintwin111
Mi Jun 06, 2018 4:31 pm
Forum: Grafik
Thema: Verschieben von autocorrelation plots
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Verschieben von autocorrelation plots

Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Plot den ich in R erstellen will. Hier ist ein Beispiel 2 vektoren generieren a<-rnorm(100,0,1) b<-rnorm(100,0,1) die autocorrelation arrays extrahieren a1<-acf(a)$acf b1<-acf(b)$acf arrays umwandeln in Vektoren a1<-as.numeric(a1) b1<-as.numeric(b1) jet...
von wintwin111
Fr Mär 02, 2018 8:39 am
Forum: Allgemeines zu R
Thema: Arbeiten mit Funktionen in R
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Arbeiten mit Funktionen in R

Hallo zusammen,

ist es möglich mit Funktionen in R zu arbeiten. Was ich damit meine ist z.b ich habe eine Funktion y=3x^2+x und ich möchte diese Funktion integrieren. Kann mir R dann Y=(3/4)x^4+(1/2)x^2 ausgeben und am besten so, dass ich mit dieser Funktion weiterarbeiten kann?

Grüße

wintwin111
von wintwin111
So Okt 29, 2017 1:00 pm
Forum: Zeitreihenanalyse
Thema: Forecasting mit ARMA-GARCH Modell
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Re: Forecasting mit ARMA-GARCH Modell

Ja meine Zeitreihe ist stationär.
von wintwin111
Do Okt 26, 2017 7:39 am
Forum: Zeitreihenanalyse
Thema: Forecasting mit ARMA-GARCH Modell
Antworten: 3
Zugriffe: 599

Forecasting mit ARMA-GARCH Modell

Hallo, Ich will eine Zeitreihe mithilfe eines ARMA(2,2)-GARCH(1,1) Modell vorhersagen, weiß aber nicht ob ich richtig vorgehe. Für das forecasting verwende ich das Package rugarch. Nun zu meinem Vorgehen: 1. Specification des Modells wird erstellt library(rugarch) a<-ugarchspec(mean.model=list(armaO...
von wintwin111
Di Okt 03, 2017 4:34 pm
Forum: Allgemeines zu R
Thema: Schleife mit zwei Operationen
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Re: Schleife mit zwei Operationen

1 Iteration:

0.5*a[1] -> speichern als c[1]
b[1]-c[1] -> speichern als d[1]

2. Iteration:

0.5*d[1] -> speichern in c[2]
b[2]-c[2] -> speichern in d[2]

3.Iteration:

0.5*d[2] -> speichern in c[3]
b[3]-c[3] -> speichern in d[3]
von wintwin111
Di Okt 03, 2017 3:15 pm
Forum: Allgemeines zu R
Thema: Schleife mit zwei Operationen
Antworten: 7
Zugriffe: 835

Re: Schleife mit zwei Operationen

Der Reihe nach. Also in der ersten Iteration sollen die Berechnungen in c[1] und d[1] gespeichert werden und dann in der zweiten Iteration d[1] wieder aufgerufen werden