Deutsches R-Forum

Zu erwähnen wäre noch, dass ich das händisch schon probiert habe:
Also ich habe mir die Schlusskurse des Aktienindex in Excel geladen, dann für jeden Handelstag die Rendite berechnet & für jeden Monat einzeln dann die Standardabweichung berechnet und diese dann mit der Wurzel aus den Handelstagen ...

Das hier wäre mal ein Beispiel:

library(quantmod)
library(rugarch)

getSymbols("^GDAXI",src="yahoo",from="2005-01-01",to="2020-12-01",periodicity="daily")
Renditen=dailyReturn(GDAXI$GDAXI.Close)


GARCH=ugarchfit(ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder = c(1,1)),mean.model=list ...

Ach Mist, hab jetzt erst die Antwort gesehen.

Also ich habe die Tagesschlusskurse eines Indizes und möchte aus der Tagesrendite die Volatilität für den Monat berechnen.
Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die Standardabweichung der Renditen eines Monats (z.B. Januar) mal die Wurzel der ...

Hallo zusammen, ich habe mit dem Befehl:

GARCH=ugarchfit(ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder = c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0))), Renditen.DAX)
unter anderem die Volatilität des DAX berechnen lassen und kann mir diese auch plotten lassen.

Nun möchte ich aber einen ...

Hallo,

also ich habe das jetzt so gemacht:
Jetzt passt es soweit, jetzt ist das Datum als 2.Spalte und beim Export wird wieder nur die 1. Spalte durch eine Aufzählung ersetzt. Hat jetzt so geklappt, danke dir für die Hilfe.

Okay, dann spuckt mir R das hier auf dem Bild aus:

Ich bin echter R-Anfänger und benutze das eigentlich nur, weil ich sonst nicht an die Daten des S&P 500 gekommen bin. Was ist damit gemein:

"Extrahiere es, formatiere es entsprechend, und dann kannst du das als .csv-Datei speichern."?

Wie ...

Danke schonmal fürs antworten. Ich habe das jetzt so probiert:

> from <- as.Date(ISOdate(2005,1,1))
> to <- as.Date(ISOdate(2020,31,12))
> getSymbols("^GDAXI", index.class="POSIXct", from=from, to=to, src="yahoo")

Dann bekomme ich aber folgende Meldung:

‘getSymbols’ currently uses auto.assign ...

Hallo zusammen,

ich habe mir mit dem Paket "quantmod" und dem Befehl getSymbols die Kursdaten vom S&P 500 als Datensatz eingelesen und möchte diesen nun als CSV Datei exportieren (gehe diesen "Umweg", da bei mir der CSV-Download auf Yahoo Finance vom S&P 500 komischerweise nicht mehr geht).

Ich ...