Die Suche ergab 16 Treffer

von Sentinel66
Mi Mai 01, 2019 1:03 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Robuste Standardfehler Panel Regression, aber welche?
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Re: Robuste Standardfehler Panel Regression, aber welche?

Damit jemand wenn er über die Suche auf das Thema stößt auch eine Lösung erhält:

Ich habe mich für die HAC-Schätzer nach Newey-West entschieden, welche ebenfalls über das Paket ppm verfügbar ist.
Nach meinem Kenntnisstand ist diese analog wie bei einer normalen linearen Regression anwendbar.
von Sentinel66
Fr Apr 26, 2019 9:52 am
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Robuste Standardfehler Panel Regression, aber welche?
Antworten: 3
Zugriffe: 970

Re: Robuste Standardfehler Panel Regression, aber welche?

Hallo Edi, den Plot habe auf und pacf ich dir beigefügt. Die Frage ist für mich jetzt. Welche Korrektur muss ich nehmen white1, white2 oder doch vcovNW und welche Variante? Ich werde aus dem Paper von Croissant/Millo aus dem Journal of Statistical Software aus 2008 auch nicht schlauer, sowie der Dok...
von Sentinel66
Do Apr 25, 2019 6:22 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Robuste Standardfehler Panel Regression, aber welche?
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Zugriffe: 970

Robuste Standardfehler Panel Regression, aber welche?

Hallo zusammen, ich habe ein Short Panel (unbalance) mit n=120-140 und t=5. Da ich Dummy-Variablen verwende habe ich mich für ein Random Effect Model entschieden. Hausmann Test legt zwar Fixed Effect nahe, aber es wurde auch auf zufällige Effekte getestet, sowie ein Lagrange Multiplier Test durchgef...
von Sentinel66
Mi Apr 24, 2019 4:11 pm
Forum: Allgemeines zu R
Thema: Adjustierung Paneldaten Analyse Pool und Random Effect Model und fehlende Linearität / Fehlspezifikation (Reset-Test)
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Re: Adjustierung Paneldaten Analyse Pool und Random Effect Model und fehlende Linearität / Fehlspezifikation (Reset-Te

Hallo Edi,

nur damit ich es richtig verstehe, weil ich bisher immer nur Code-Beispiele mit zwei Variablen finde. Bei drei bzw. vier Variablen würde ich den Code wie folgt aufbauen:

Code: Alles auswählen

bptest (formula, ~ x * z * a *b + I(x^2) + I(z^2) +I(a^2) +I(a^2))
von Sentinel66
Mi Apr 24, 2019 12:02 pm
Forum: Grafik
Thema: Correlogram bei Panel Daten
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Re: Correlogram bei Panel Daten

Hallo Jörg,

danke dir. Diese Funktion war mir bisher nicht bekannt. ich habe diese analog zu meinem auf-Code angewendet.
Das Ergebnis habe ich beigefügt und komme somit zum selben Schluss. Autokorrelation ist vorhanden.
von Sentinel66
Di Apr 23, 2019 7:42 pm
Forum: Grafik
Thema: Correlogram bei Panel Daten
Antworten: 2
Zugriffe: 380

Correlogram bei Panel Daten

Hallo zusammen, ich führe aktuell eine Panelregression durch und möchte gerne wie bei einer multiplen linearen Regression ein Correlogram erstellen um die Ergebnisse vom Breusch-Godfrey/Wooldridge-Test graphisch nachzuvollziehen. Meine Idee wäre es wie folgt zu machen, wobei rem gleich meinem Model ...
von Sentinel66
Fr Mär 29, 2019 5:55 pm
Forum: Allgemeines zu R
Thema: Adjustierung Paneldaten Analyse Pool und Random Effect Model und fehlende Linearität / Fehlspezifikation (Reset-Test)
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Re: Adjustierung Paneldaten Analyse Pool und Random Effect Model und fehlende Linearität / Fehlspezifikation (Reset-Te

Hallo Edi, auf Heteroskedasitizät komme ich auf Grund der Ergebnisse folgender Tests: gqtest (wohl wissend, dass er bei der kleinen Stichprobe kaum einen Aussagewert besitzt) bptest Ich würde gerne noch den White-Test durchführen nur ist mir die Modellierung über bptest nicht klar. Mit freundlichen ...
von Sentinel66
Do Mär 14, 2019 8:23 pm
Forum: Allgemeines zu R
Thema: Adjustierung Paneldaten Analyse Pool und Random Effect Model und fehlende Linearität / Fehlspezifikation (Reset-Test)
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Re: Adjustierung Paneldaten Analyse Pool und Random Effect Model und fehlende Linearität / Fehlspezifikation (Reset-Te

Halli Edi, verstehe ich das Richtig : x1:x2 -> Ich muss jede Variable durch eine andere dividieren? -> X1:2X + X1:X3 + X2:X3? Bisher habe ich mein x immer wie folgt definiert x <- cbind( 123, 234, 456) Als Datensatz habe ich ca. 110-120 Unternehmen und t=5 Beobachtungszeitpunkte. Ich habe mal einen ...
von Sentinel66
Do Mär 14, 2019 7:52 pm
Forum: Allgemeines zu R
Thema: Adjustierung Paneldaten Analyse Pool und Random Effect Model und fehlende Linearität / Fehlspezifikation (Reset-Test)
Antworten: 6
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Adjustierung Paneldaten Analyse Pool und Random Effect Model und fehlende Linearität / Fehlspezifikation (Reset-Test)

Hallo zusammen, ich untersuche aktuell die Einflussfaktoren der Präsenz auf Hauptversammlungen. Ich gelange aktuell zum Problem, dass ich in verschiedenen Modellvarianten meiner Panelregression bei einem Reset-Test auf p-Werte <0,01 komme und somit die Voraussetzung der Linearität nicht erfüllt ist ...
von Sentinel66
Mo Mär 11, 2019 12:58 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Alternative zur Stepwise Regression bei Panel-Daten
Antworten: 5
Zugriffe: 1393

Re: Alternative zur Stepwise Regression bei Panel-Daten

Hallo Edi, könnte man auch ablesen. Ich habe gerade das Problem, dass ich folgenden Fehler erhalte, wenn ich ein Panel-Modell rechnen lassen will Fehler in class(x) <- setdiff(class(x), "pseries") : ungültig die Klasse auf Matrix zu setzen, außer das Dimensionsattribut hat Länge 2 (war 0) ...