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von StatistikMensch
Mi Okt 10, 2018 8:46 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Aktienschätzung
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Re: Aktienschätzung

Hallo, der Sinn dieser "Beta-Zeitreihe" soll die Ergebnisse der nach Beta-sortierten Portfoliobildung untermauern. Bedeutet nichts anderes als eine einfache Grafik zu erzeugen, welche den Durchschnittswert für jeden einzelnen Monat darstellen soll, um zu prüfen, ob es in bestimmten Marktphasen zu er...
von StatistikMensch
Fr Okt 05, 2018 8:20 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Aktienschätzung
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Re: Aktienschätzung

Vielen Dank, wie immer eine gute Idee von dir :) Als letztes würde mich noch interessieren wie ich einfach für jeden Monat das durchschnittliche Beta aller Aktien berechne. Sinnvollerweise würde man diese Operation separat durchführen, wenn bereits alle Betas geschätzt sind. Ziel soll es dann sein, ...
von StatistikMensch
Do Okt 04, 2018 10:35 pm
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Thema: Aktienschätzung
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Re: Aktienschätzung

Differenzen werden nicht gebildet.
Also einfach

Code: Alles auswählen

 library("data.table")
...
myDelta <- function(S) {
  Q <- S[, ntile(Beta, 5)]
  S[Q==3, mean(Aktienrendite)]
}
A[, myDelta(.SD), Monats_id]
für bspw. hier das 3. Quintil.
von StatistikMensch
Do Okt 04, 2018 12:13 pm
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Thema: Aktienschätzung
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Re: Aktienschätzung

Guten Tag, zunächst einmal, das Problem mit der Darstellung als Zeitreihe hatte sich von selbst gelöst, es ist nur eine kleine Einstellungssache gewesen :) Ich habe den Code etwas ergänzt, da es bei der Berechnung der Qunitile doch etwas mehr Sinn macht hier ein paar mehr Beobachtungen zu haben. Die...
von StatistikMensch
Fr Sep 28, 2018 12:49 pm
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Thema: Aktienschätzung
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Re: Aktienschätzung

Hallo nochmal :) Ich habe nochmal eine kleine Frage zur Überführung. Ich habe nun sämtliche Betastrukturen durchlaufen lassen (also mean(low-high), mean(high), mean(low))für verschiedene Beobachtungen. Wie kriege ich es hin, dass die Monatsvariable einem Datum zugeordnet wird, sodass ich es als Zeit...
von StatistikMensch
Mo Sep 03, 2018 5:28 pm
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Thema: Aktienschätzung
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Re: Aktienschätzung

Hallo Jörg,
vielen Lieben Dank, das hat mir doch mal wieder gut weitergeholfen :)
Habe erst versucht den zweiten Teil des Codes, also alles was A<-na.omit(A) passierte separat durchlaufen zu lassen, funktioniert allerdings nicht. Packe ich es in die Beta-generierende Schleife funktioniert es perfekt!
von StatistikMensch
Do Aug 23, 2018 3:30 pm
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Thema: Aktienschätzung
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Re: Aktienschätzung

Hallo zusammen, ich melde mich nochmal mit einer Anschlussfrage zu dem vorliegeden Datensatz. Gehen wir davon aus, dass wir den vorliegenden Datensatz A haben, in welchem die Betas geschätzt sind. Das Ziel soll nun sein, für jeden Monat ein Quintil zu erstellen, welches zum einen die Beobachtungen m...
von StatistikMensch
Fr Aug 17, 2018 12:40 pm
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Thema: Aktienschätzung
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Re: Aktienschätzung

Super vielen Dank, genau so hatte ich es mir vorgestellt. Besonders angenehm ist der data.table()-Code auch, weil man ganz einfach das Fenster wechseln kann undso auch Beta36 schätzen kann. Ich frage mich allerdings, macht es nicht mehr Sinn n <- 1:61 zu wählen? da wir so für die Beobachtung t=60 be...
von StatistikMensch
Do Aug 16, 2018 6:02 pm
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Thema: Aktienschätzung
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Re: Aktienschätzung

Also habe den Code noch einmal durchlaufen lassen und es hat funktioniert, wo der der Fehler vorhin war, weiß ich nicht wirklich, komme auf die gleichen Zahlen wie du, nochmals vielen Dank! Das letzte Problem wäre noch die Einbettung in den Datensatz. Als ich das Beta nur für eine Aktie berechnet ha...
von StatistikMensch
Do Aug 16, 2018 3:30 pm
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Thema: Aktienschätzung
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Re: Aktienschätzung

Hallo Jörg, erstmal vielen Dank für deine Hilfe! Genau, die Idee hast du richtig vestanden, es ist sehr sinnvoll sich die Daten mit Hilfe des split-Befehls trennen zu lassen. Wenn ich deine Schleife laufen lasse, erhalte ich zwar die Werte für die verschiedenen Betas und genau so viele Werte wie ich...