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von maxi1234
Mo Jan 28, 2019 12:48 pm
Forum: Zeitreihenanalyse
Thema: GARCH(1,1)-Modell
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Re: GARCH(1,1)-Modell

Hat niemand eine Idee? :D

Ich hab jetzt noch rausgefunden, dass man wohl was mit acf und pacf machen kann und dann noch einen McLeod.Li.test. allerdings weiß ich nicht genau, was was bedeutet.
von maxi1234
So Jan 27, 2019 3:26 pm
Forum: Zeitreihenanalyse
Thema: GARCH(1,1)-Modell
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GARCH(1,1)-Modell

Hallo liebes Forum, nachdem mir letztens schon super gehoflen wurde habe ich hier eine weitere Frage bezüglich des GARCH(1,1).Modells. Wenn ich festgestellt habe, dass in meinem Modell Heteroskedastizität vorliegt, dann kann dieses GARCH(1,1)-Modell ja dabei helfen, die Heteroskedastizität aufzudeck...
von maxi1234
Mi Jan 16, 2019 7:10 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
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Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Vielen vielen Dank. Ich hatte und hab gerade nur viel um die Ohren, deswegen konnte ich mcih cnih früher bedanken :D. Werd das Forum hier bestimmt weiter nutzen. Danke danke danke^^
von maxi1234
Fr Jan 11, 2019 11:36 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
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Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

doch kommt auch: Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.0004182 0.0006200 0.467 0.6152 dax 0.2235151 0.0874241 2.438 0.0116 * dax:dummy1 0.3892244 0.2123217 1.943 0.0575 . dax:dummy2 -0.5271403 0.21723218 -2.456 0.0120 * dax:dummy3 0.4541422 0.21234221 2.521 0.0213 * --- Si...
von maxi1234
Fr Jan 11, 2019 6:51 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
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Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Wobei eine Frage hätte ich noch. Angenommen folgendes kommt raus: oefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.0004182 0.0006200 0.467 0.6152 dax 0.2235151 0.0874241 2.438 0.0116 * dax:dummy1 0.3892244 0.2123217 1.943 0.0575 . dax:dummy2 -0.5271403 0.21723218 -2.456 0.0120 * dax:d...
von maxi1234
Fr Jan 11, 2019 5:21 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
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Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Also ich kanns nur noch mal sagen. Vielen vielen Dank. Die beiden Kommentare haben mir sehr geholfen. Jetzt kann ich erst mal weiter machen. 😉
von maxi1234
Fr Jan 11, 2019 2:12 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
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Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Ja. Das ist richtig. Wenn es für Dummy 1 zutrifft, dann auch für Dummy 2 und 3. Die Dummies sollen nur extreme Marktsituationen darstellen.

Vielen vielen Dank für die Antworten. 😉
von maxi1234
Fr Jan 11, 2019 12:47 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
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Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Ok. Dann hab ich jetzt die Antwort von 1) und 2) verstanden. Und bei Frage 3 würde ich sagen, dass mein c0 in deinem Beispiel 5,0024 ist, c1 0,001419, c2 -0,00115 und c3 -0,00216 ist. Stimmt das? :D
von maxi1234
Fr Jan 11, 2019 6:55 am
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
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Re: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Das sieht doch schon mal gut aus. Vielen Dank. Hätte dazu nur noch ein par Fragen: 1) In dem Beispiel unten ist ja a mit 2 schon vorgegeben. Was ist, wenn a nicht bekannt ist? Oder ist das insofern bekannt, als das es sich bei a um den Intercept handelt? 2)Dieser Parameter c0 macht mir noch zu schaf...
von maxi1234
Do Jan 10, 2019 6:21 pm
Forum: Regressionsmodelle
Thema: Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
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Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation

Hallo liebes Forum, mein Problem ist, dass ich unten dargestelltes Modell habe und mir nicht sicher bin, wie ich dieses in R darstellen kann. Ich habe jetzt folgende zwei Terme: I) Ölrendite = a + b*Aktienrendite + Fehlerterm II) b = c0 + c1*Dummy1 + c2*Dummy2 + c3*Dummy3 (b besteht aus den Paramete...