Deutsches R-Forum

Hallo Jxnny, schön, dass Du Dir meinen Ratschlag bezüglich Code als Screenshot zu Herzen genommen hast. Für Daten gilt das gleiche. Wenn Du sie in einer Form ins Forum einstellst, die für Antwortende leichtin die eigenen R Console kopiert werden kann, geht das für die Antwortenden schneller und erhö...

Ja, Deine Daten sind ein array, das kann man entweder mit as.data.frame in einen Dataframe umwandeln auf den man dann setDT anwenden kann, man kann aber auch gleich die Abkürzung as.data.table nehmen: MW_G <- as.data.table(MW_G) melt(MW_G) Das Ergebnis von tidyr::pivot_longer ist ein tibble, das Erg...

Hallo gming, für meinen Datensatz etwas langwierig, da ich 100 Variablen ca. habe. Naja, in irgendeiner Form musst Du pivot_longer schon sagen, welche Spalten es denn sein sollen. Erraten oder aus irgendwas ableiten kann die Funktion das nicht. Erfreulicherweise bietet die Funktion pivot_longer eine...

Hallo gming, PS: Ich habe bewusst das Pseudodatenbeispiel transponiert, da meine Daten so aussehen Das mag sein, aber wir sind hier nicht bei Excel, Daten dürfen nicht aussehen, wie sie wollen. In Deinem Beispielcode sind die Zahlen als Texte ( character ) hinterlegt und damit kann R nicht arbeiten....

Hallo! Zwanzig Osterdaten kann man zur Not händisch in den Code schreiben. Sind die erforderlichen Jahre hier erfasst?: https://www.census.gov/srd/www/genhol/easter500.html#easter1900 Oder man googelt, ob sich ein anderer schon gekümmert hat: https://www.rdocumentation.org/packages/timeDate/versions...

Wobei die Normalverteilung bei sovielen Beobachtungen für den t.test keine Rolle spielt und der Wilcoxon Test keine Mittelwerte testet. Deshalb scheint mir der t-test hier vorne zu liegen.

JMTC, Bernhard

Hallo Carmen,

Versuch doch bitte mal was passiert, wenn Du aufrufst, also dem Funktionsaufruf den Namen des Pakets und zwei Doppelpunkte voranstellst. Den Teil in der Klammer musst Du natürlich noch ergänzen.

LG, Bernhard

Hallo,

da bin ich gestern Abend am Handy wohl zu einsilbig gewesen. Jörg hat es ja jetzt erklärt.

LG,
Bernhard

Hallo!

Wie soll denn das rt[i+1] beim letzten Schleifendurchlauf funktionieren?

LG, Bernhard

So, da bin ich nochmal. Aaalso: Bei der normalen OLS-Regression erhälst Du super schnell einen Vorschlag für den Intercept und einen für die Steigung, beide mit Standardfehler, sodass man daraus vielleicht einen Test bauen könnte - wie gesagt, kann vielleicht ein anderer beobachten. Bei der Bayes-Re...