Hallo zusammen,
ich wusste nicht richtig, in welchen Themenblock meine Fragen am besten passt, daher hoffe ich, dass mir hier weitergeholfen werden kann.
Ich versuche mich derzeit am Entropy Pooling Ansatz von Meucci und würde daher gerne eine multivariate skewed t-distribution als reference model verwenden. Die Verteilung habe ich soweit gefittet, woraus sich ein Objekt der Klasse "distribution" ergibt.
Wie kann diese Verteilung in einem Portfolio-Optimierer wie optimize.portfolio (PortfolioAnalytics) verwenden?
Erforderlich wäre ein Datensatz als xts, vector, dataFrame etc.
Danke im Voraus.