Hallo,
ich versuche meine value at risk Werte in einem Backtest zu testen. Hierzu nehme ich das rugarch package die Funktion VaRTest(). Ich verstehe nicht ob die VaR-Werte die ich eingeben muss als Vektor positive oder negativ sind. Das ist leider nicht beschrieben.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank.