rugarch package: VaRTest

Allgemeine Statistik mit R, die Test-Methode ist noch nicht bekannt, ich habe noch keinen Plan!

Moderatoren: EDi, jogo

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tr206

rugarch package: VaRTest

Beitrag von tr206 »

Hallo,
ich versuche meine value at risk Werte in einem Backtest zu testen. Hierzu nehme ich das rugarch package die Funktion VaRTest(). Ich verstehe nicht ob die VaR-Werte die ich eingeben muss als Vektor positive oder negativ sind. Das ist leider nicht beschrieben.
Kann mir da jemand weiterhelfen?

Vielen Dank.
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