Auswahl eines passenden Modells

Modelle zur Korrelations- und Regressionsanalyse

Moderator: EDi

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DominickOs
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Auswahl eines passenden Modells

Beitrag von DominickOs » Do Jul 20, 2017 4:36 pm

Geehrte Damen und Herren,

Ich bin neu in diesem Forum und dazu noch ein Anfänger in Statistik. Für mein letztes Semester muss ich eine Empirische Hausarbeit schreiben und R verwenden und hänge fest.

Meine Idee bzw. Hypothese ist folgende: Kann ein Socialmedia Post von bekannten Personen (ich habe einen Kreis von 4-5 bekannten Personen, wie etwa Donald Trump gewählt) direkte Auswirkung auf Aktienkurse haben.

Mein Vorgehen: ich werde Tweets und Facebook Einträge Analysieren und bestimmten Finanztiteln zuordnen. Zb. Wenn Trump sagt er will weniger Geld in die Rüstungsindustrie investieren, könnte diese Aussage negative Folgen für die gesamte Rüstungsbranche haben. Ich plane pro Analyse folgendes Ergebnis zu ermitteln:

Auswirkung auf Land (Landesindex zB. Dax) = Ja/nein
Auswirkung auf Branche (Branchenindex) = Ja/nein
Auswirkung auf Aktie (Aktienkurs)= Ja/nein

Ein JA wird dann gesetzt, wenn der Kurs über 1,5-2% steigt innerhalb einmal 24 Stunden, 2 und 3 Tagen. Nein wenn sich der Kurs in entgegengesetzte Richtung entwickelt bzw. sich gar nicht bewegt.

Die Hausarbeit soll im Rahmen der Behavioral finance geschrieben werden.

Mein Problem jedoch ist es eine passende Auswertungsmethode zu finden. Ich habe an eine Regressionsanalyse gedacht, aber kriege kein Model zusammen welches auf meine Untersuchung passen könnte...

Ich hoffe mir kann jemand auf die Sprünge helfen. Ich klemme richtig fest. :roll:

Vielen lieben Dank
Dominick

bigben
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Re: Auswahl eines passenden Modells

Beitrag von bigben » Do Jul 20, 2017 5:02 pm

Ein JA wird dann gesetzt, wenn der Kurs über 1,5-2% steigt innerhalb einmal 24 Stunden, 2 und 3 Tagen
Und was hast Du mit den drei verschiedenen Ja/Nein weiter vor? Sollen diese Zeiträume getrennt voneinander betrachtet oder irgendwie zusammengefasst werden?

Wenn Trump 15x was über den Dax sagt, und der Dax 3 Tage danach 10x ein "Ja" erhält, dann kannst Du das entweder deskriptiv beschreiben oder mit Dax-Verläufen vergleichen, die ohne eine Trumo-Äußerung beobachtet wurden. Letzteres fehlt mir in Deinem Vorgehen.

Anstelle eines Regressionsmodells könnte das ein einfacher Chi-Quadrat-Test werden.

LG,
Bernhard
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DominickOs
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Re: Auswahl eines passenden Modells

Beitrag von DominickOs » Fr Jul 21, 2017 9:56 am

Hallo Bernhard,

Vielen lieben Dank für deine Hilfe! Ich habe mir den Chi-Quadrat-Test angeschaut und finde dieser passt ganz gut auf meine Frage. Auch habe ich meine Erhebung ein bisschen umgestellt. Ich werde nur noch den Zeitraum von 24 Stunden betrachten, da alles was danach passiert schwierig in Verbindung zu bringen ist mit einer Aussage der gewählten Personen.

Ich habe mir folgende Tabelle überlegt:

Auswirkung Landesindex Branchenindex Aktienkurs
unter 2%
zwischen 2 und 5%
über 5%

Daraus müsste ich doch dann eine Chi-Quadrat-Verteilung in R erstellen können oder?

Vielen Dank und Grüße

Dominick

bigben
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Registriert: Mi Okt 12, 2016 9:09 am

Re: Auswahl eines passenden Modells

Beitrag von bigben » Fr Jul 21, 2017 2:42 pm

Ich bin mir nicht sicher, was Du unter "Eine Chiquadratverteilung erstellen" genau verstehst. Ich hatte angenommen, dass Du einen Signifikanztest suchst. Außerdem bin ich mir nicht ganz sicher, welche Fragestellung Du mit dieser Tabelle beantworten willst. Willst Du zeigen, dass Landesindes, Branchenindex und Aktienkurs unterschiedliche Abweichungen zeigen?

LG,
Bernhard
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DominickOs
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Re: Auswahl eines passenden Modells

Beitrag von DominickOs » Di Jul 25, 2017 1:48 pm

Meine Fragestellungen sind:

Kann ein Tweet Auswirkungen auf einen Landesindex haben?
kann ein Tweet Auswirkungen auf einen Branchenindex haben?
kann ein Tweet Auswirkungen auf einen Aktienkurs haben?

die Auswirkung messe ich, indem ich die prozentuale Veränderung innerhalb eines gewissen Zeitraums untersuche. Bsp. Ich habe einen Tweet: "Trump: Ich werde alle Boeing Aufträge kündigen.". Aus dieser Aussage erwarte ich dass der Tweet, den Aktienkurs von Boeing stark sinken lässt, den Branchenindex der Flugzeugbauer mittel stark sinken und den Landexindex gar nicht verändern wird. (unter 2% keine Veränderung, zwischen 2 und 5% mittlere Veränderung, über 5% starke Veränderung)

Wenn ich die Chi-Quadrat Vorgehensweise richtig verstanden habe, kann ich meinen erwarteten Wert mit dem was wirklich passiert ist vergleichen. Diese sagt mir dann aus, ob die erwarteten Veränderungen passen oder nicht bzw. wie nah sie beieinander liegen.

macht das Sinn?

Liebe Grüße

Dominick

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