Heteroskedastizitätstestung-Anwendung White-Test in R & BP-Test Parameter ändern

Modelle zur Korrelations- und Regressionsanalyse

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Ricki
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Registriert: Mo Jul 02, 2018 8:19 pm

Heteroskedastizitätstestung-Anwendung White-Test in R & BP-Test Parameter ändern

Beitrag von Ricki » Mo Jul 02, 2018 8:42 pm

Hallo zusammen!

ich stehe vor zwei Problemen, bei denen ich trotz langem versuchen nicht weiter komme. Dabei geht es um die Heteroskedastizitätstestung.

1) Ich habe eine Regression mit einer AV und 3 UVs und ich möchte in R den White-Test durchführen. Vorgeschlagen wird häufig dies über eine Unterform des Preusch-Pagan-Test zu machen. Diese sieht an einem Beispiel gezeigt, wie folgt aus: bptest(cig_lm2,~ income * price + I(income^2) + I(price^2), data = CigarettesB). Ich habe nun 3 UV und nicht nur 2 und bin mir aus diesem Grund jetzt sehr unsicher wie ich es abändern muss, damit es auch für 3 UVs passt. (Ich habe das Ergebnis, was eigentlich raus kommen sollte, aber ich komme nicht zu diesem Ergebnissen bei meinen Versuchen)

2) Beim Preusch-Pagan-Test kann man weitere Angaben ändern. In "Help" ist es wie folgt beschrieben:
"A list with class "htest" containing the following components: statistic - the value of the test statistic., p.value-the p-value of the test, parameter- degrees of freedom, method- a character string indicating what type of test was performed, data.name a character string giving the name(s) of the data, coefficients- coefficient estimates from the auxiliary regression, vcov- corresponding covariance matrix estimate." (https://cran.r-project.org/web/packages ... lmtest.pdf)
Ich weiß nicht, wie man eine solche Liste anlegen kann und möchte aber die Freiheitsgrade, wie auch den p.value abändern. Ich habe schon einiges versucht und habe recherchiert, aber bin nicht wirklich weiter gekommen.

Ich wäre wirklich sehr, sehr dankbar, wenn mir jemand dabei weiterhelfen könnte!

Viele Grüße

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