Lineare Regression mit Dummy und Multiplikation
Verfasst: Do Jan 10, 2019 6:21 pm
Hallo liebes Forum, mein Problem ist, dass ich unten dargestelltes Modell habe und mir nicht sicher bin, wie ich dieses in R darstellen kann. Ich habe jetzt folgende zwei Terme:
I) Ölrendite = a + b*Aktienrendite + Fehlerterm
II) b = c0 + c1*Dummy1 + c2*Dummy2 + c3*Dummy3
(b besteht aus den Parametern c0,c1,c2 und c3 und die Dummies stellen Dummy-Variablen dar, die 0 annehmen, wenn der Wert der Aktienrendite unter dem 1%/5%/10%Quantil liegt, bzw. 1, wenn sie darüber liegen).
Ich hab jetzt mit Excel eine Tabelle angelegt, die wie folgt aufgebaut ist (nur ein Beispiel, versuche es später ordentlicher darzustellen als Bild oder Tabelle). Beobachtungen habe ich ausreichend, soll heißen so an die ca. 8000:
Jetzt möchte ich in R das Regressionsmodell darstellen und hatte gedacht, dass das wie folgt aussehen könnte:
Und dann halt den Befehl.
Aber ich glaube nicht, bzw. bin mir fast sicher, dass diese R-Formel das oben beschriebene Modell nicht abbildet, da ich ja in der lm-Formel nichts miteinander multipliziere. Mit multiplizieren meine ich, dass man den 2. Term ja in den 1. einsetzen kann.
Sähe dann ja so aus:
Ölrendite = a + [c0 + c1*Dummy1 + c2*Dummy2 + c3*Dummy3]*Aktienrendite + Fehlerterm
Aber wie bekomme ich das in R dargestellt?
Wichtig wäre dann halt die Parameter für c0 bis c3 zu erhalten (also die Parameter aus Term 2), weil ich mit denen weiterarbeiten muss.
Wäre echt nett, wenn mir hier wer weiterhelfen könnte, weil ich gerade echt auf dem Schlauch stehe.
Grüße
Maxi
I) Ölrendite = a + b*Aktienrendite + Fehlerterm
II) b = c0 + c1*Dummy1 + c2*Dummy2 + c3*Dummy3
(b besteht aus den Parametern c0,c1,c2 und c3 und die Dummies stellen Dummy-Variablen dar, die 0 annehmen, wenn der Wert der Aktienrendite unter dem 1%/5%/10%Quantil liegt, bzw. 1, wenn sie darüber liegen).
Code: Alles auswählen
Dummy1 <- test$Dax_1Quantil # (1%Quantil der Aktien)
Dummy2 <- test$Dax_5Quantil # (5%Quantil der Aktien)
Dummy3 <- test$Dax_10Quantil # (10%Quantil der Aktien)
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Datum Öl_Rendite Dax_Rendite Dax_1Quantil Dax_5Quantil Dax_10Quantil
24.08.2015 -0,03456 -0,0535454 1 1 1
05.02.2018 0,023433 -0,037658585 1 1 1
28.09.2015 -0,04328 -0,030854895 1 1 1
13.01.2016 0,0483483 -0,029545 0 1 1
23.03.2018 0,0433283 -0,0246758 0 1 1
06.04.2018 0,0342323 -0,022108438 0 1 1
17.05.2017 0,014423423 -0,022643543 0 1 1
Code: Alles auswählen
lm1 <-lm(Öl_Rendite ~ Dax_Rendite + Dummy1 + Dummy2 + Dummy3, data = test)
Und dann halt den Befehl
Code: Alles auswählen
summary(lm1)
Aber ich glaube nicht, bzw. bin mir fast sicher, dass diese R-Formel das oben beschriebene Modell nicht abbildet, da ich ja in der lm-Formel nichts miteinander multipliziere. Mit multiplizieren meine ich, dass man den 2. Term ja in den 1. einsetzen kann.
Sähe dann ja so aus:
Ölrendite = a + [c0 + c1*Dummy1 + c2*Dummy2 + c3*Dummy3]*Aktienrendite + Fehlerterm
Aber wie bekomme ich das in R dargestellt?
Wichtig wäre dann halt die Parameter für c0 bis c3 zu erhalten (also die Parameter aus Term 2), weil ich mit denen weiterarbeiten muss.
Wäre echt nett, wenn mir hier wer weiterhelfen könnte, weil ich gerade echt auf dem Schlauch stehe.
Grüße
Maxi