ich habe ein Short Panel (unbalance) mit n=120-140 und t=5. Da ich Dummy-Variablen verwende habe ich mich für ein Random Effect Model entschieden.
Hausmann Test legt zwar Fixed Effect nahe, aber es wurde auch auf zufällige Effekte getestet, sowie ein Lagrange Multiplier Test durchgeführt, welcher ebenfalls für das Random Effect Model spricht.
Mein Problem ist das ich Autokorrelation und Heteroskedastizität habe, sie beigefügte Tests.
Ich habe verstanden, dass ich bei Heteroskedastizität White-Schätzer verwenden kann, aber mir diese nicht bei Autokorrelation helfen.
Bei der Funktion vcovHC habe ich jedoch zwei White-Schätzer zur Verfügung, deren Unterschiede sich mir nicht erschließen, zudem gibt es noch die Methode "Arellano". Korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege, aber diese scheint nur für Fixed Effect geeignet zu sein?
Was ist mit der Funktion vcovNW? Kann ich auch HAC-Schätzer der Varianz-Kovarianzmatrix der Fehlerterme von Newey und West verwenden? Würden diese bei Autokorrelationen helfen?
coeftest(rem, vcovHC( rem, method =c ("white1")))
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Durbin-Watson test for serial correlation in panel models
data: y ~ x
DW = 1.5314, p-value = 4.261e-10
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors
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Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in panel models
data: y ~ x
chisq = 37.458, df = 2, p-value = 7.348e-09
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors
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Pesaran CD test for cross-sectional dependence in panels
data: y ~ x
z = -0.10855, p-value = 0.9136
alternative hypothesis: cross-sectional dependence
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Breusch-Pagan LM test for cross-sectional dependence in panels
data: y ~ x
chisq = 13745, df = 9554, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: cross-sectional dependence
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Goldfeld-Quandt test
data: rem
GQ = 1.1463, df1 = 308, df2 = 307, p-value = 0.1159
alternative hypothesis: variance increases from segment 1 to 2
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studentized Breusch-Pagan test
data: rem
BP = 86.101, df = 18, p-value = 7.185e-11
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rms::vif(rem)
xPAY xKE xAKP xDIVK xDIV xLOSS xANALYST_AVE xCAP_LOG
1.060528 1.114401 1.047093 1.071133 1.208046 1.086268 1.162861 2.376698
xGATT xRF1 xVOLUME_D_LOG xFREE xTop10 xMH25 xMH50 xBLOCK123_GER
1.115393 1.061741 2.499682 2.221451 2.929993 1.941119 3.183225 1.217264
xBLOCK123_STR xBLOCK123_HFPE
1.568223 1.122760