Multiple OLS Regression

Modelle zur Korrelations- und Regressionsanalyse

Moderator: EDi

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MarinaGrey02
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Multiple OLS Regression

Beitrag von MarinaGrey02 » Fr Okt 04, 2019 9:49 am

Hallo,

im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich eine multiple OLS Regression durch, um den Einfluss auf CO2 Preise zu messen.
Logarithmierte Returns habe ich schon gebildet und habe somit auch schon stationäre Zeitreihen.
wenn ich folgende Gleichung modellieren möchte, stellen sich mir jedoch ein paar Fragen:

rCO2 = α + rselep,t-2 + rfeleb,t-4 + logdiff(CDS)t-1 + tempt-3 + rstoxx,t + rGas,t-1 + εt

--> wie füge ich das t-1 ein=

regression <- lm(rCO2 ~ rselep [t-1]? + rfeleb [t-4] etc. ?

vielen Dank für eure Hilfe

bigben
Beiträge: 1129
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Re: Multiple OLS Regression

Beitrag von bigben » Fr Okt 04, 2019 2:32 pm

Hallo MarinaGrey,

so ohne weiteres lässt sich das t-1 nicht in die Formel für lm integrieren. Du kannst aber leichte neue Spalten in den Dataframe einfügen, also beispielsweise eine Spalte, die immer den Wert enthält, den rfeleb vier Tage zuvor hatte.

Um Dir das ein wenig leichter zu machen schenke ich Dir folgende Funktionsdefinition:

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t.minus <- function(zr, lag = 1){
    l <- length(zr) + 1
    return(c(rep(NA, lag), zeitreihe[-((l-lag):l)]))
}}
Die lässt sich wie folgt verwenden:

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> zeitreihe <- c(1,2,3,4,5,4,3,2,1)
> t.minus(zeitreihe, 2)
[1] NA NA  1  2  3  4  5  4  3
> t.minus(zeitreihe, 3)
[1] NA NA NA  1  2  3  4  5  4
> test <- data.frame(t.null = zeitreihe, t.minus.eins = t.minus(zeitreihe, 1))
> print(test)
  t.null t.minus.eins
1      1           NA
2      2            1
3      3            2
4      4            3
5      5            4
6      4            5
7      3            4
8      2            3
9      1            2
HTH,
Bernhard
---
Programmiere stets so, dass die Maxime Deines Programmierstils Grundlage allgemeiner Gesetzgebung sein könnte

MarinaGrey02
Beiträge: 14
Registriert: Fr Okt 04, 2019 9:44 am

Re: Multiple OLS Regression

Beitrag von MarinaGrey02 » Di Okt 15, 2019 8:04 pm

Du glaubst nicht wie sehr du mir damit geholfen hast! Vielen vielen Dank dir!
Tausend Dank!

Liebe Grüße,
Maren

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