Datumsbereich in Regression durch Dummyvariablen integrieren?
Verfasst: Sa Okt 12, 2019 9:48 am
Hallo,
angenommen ich möchte mit Hilfe einer Regression die Determinanten der Veränderung eines Credit Ratings untersuchen. Meine unabhängigen Variablen wären bspw. Verschuldungsgrad, Größe des Unternehmen usw. Ich hätte für jede Beobachtung eine Datumsangabe vorliegen und möchte drei Datumsbereiche mit in die Regression integrieren, um zu untersuchen welchen Einfluss die Finanzkrise hat. Für diesen Zweck würde ich dann drei Dummyvariablen "VOR", "WÄHREND" und "NACH" bilden. "VOR" würde dann den Wert 1 annehmen, wenn das Datum vor Beginn der Finanzkrise war, "WÄHREND" den Wert 1 wenn es innerhalb des Zeitraums der Finanzkrise war und "NACH" den Wert 1, wenn das Datum welches der Beobachtung zugeordnet ist, nach der Finanzkrise einzuordnen ist. Ist diese Vorgehensweise mit den drei Dummyvariablen legitim oder hält sie etwaige Nachteile bereit? Bei der Durchführung der Regression erhalte ich für den Koeffizienten der Variable NACH innerhalb des Outputs nur die Ausgabe "NA", wobei ich mir nicht sicher bin wo das Problem liegt
angenommen ich möchte mit Hilfe einer Regression die Determinanten der Veränderung eines Credit Ratings untersuchen. Meine unabhängigen Variablen wären bspw. Verschuldungsgrad, Größe des Unternehmen usw. Ich hätte für jede Beobachtung eine Datumsangabe vorliegen und möchte drei Datumsbereiche mit in die Regression integrieren, um zu untersuchen welchen Einfluss die Finanzkrise hat. Für diesen Zweck würde ich dann drei Dummyvariablen "VOR", "WÄHREND" und "NACH" bilden. "VOR" würde dann den Wert 1 annehmen, wenn das Datum vor Beginn der Finanzkrise war, "WÄHREND" den Wert 1 wenn es innerhalb des Zeitraums der Finanzkrise war und "NACH" den Wert 1, wenn das Datum welches der Beobachtung zugeordnet ist, nach der Finanzkrise einzuordnen ist. Ist diese Vorgehensweise mit den drei Dummyvariablen legitim oder hält sie etwaige Nachteile bereit? Bei der Durchführung der Regression erhalte ich für den Koeffizienten der Variable NACH innerhalb des Outputs nur die Ausgabe "NA", wobei ich mir nicht sicher bin wo das Problem liegt