Liebes Forum,
ich hoffe bei dem folgenden Problem auf eure Hilfe. Im Rahmen meiner Abschlussarbeit beschäftige ich mich mit einer finanzwirtschaftlichen Analyse und untersuche dabei einen Zusammenhang mit einer Paneldaten-Analyse.
Bei der Validierung meiner Ergebnisse stolpere ich immer wieder über das Problem der Endogenität. Konkret geht es darum, dass die Abhängigkeit Y von X auch in die andere Richtung möglich ist. Bei einer linearen Regression korrigiert man ein solches Problem mit dem 2SLS-Verfahren und dem Einsatz von Instrument-variablen.
Meine Frage: Wird das Problem der Endogenität nicht bereits durch die Verwendung eines Fixed-Effects-Modells gelöst?
Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße
Panel
Panel-Modelle und Endogenität
Moderator: EDi
Re: Panel-Modelle und Endogenität
Ergänzung:
Vielleicht wird mein Problem etwas verständlicher, wenn man sich den anliegenden Beitrag genauer ansieht. Die Forscher Leszczensky / Wolbring zeigen in ihrer sehr ausführlichen Ausarbeitung, dass es bislang kein klares "Heilmittel" gegen umgekehrte Kausalität gibt.
Vielleicht hat ja trotzdem jemand einen Tipp, wie mit den von R gegebenen Möglichkeiten am sinnvollsten verfahren.
Link zum Artikel:
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10 ... 4119882473
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
Vielleicht wird mein Problem etwas verständlicher, wenn man sich den anliegenden Beitrag genauer ansieht. Die Forscher Leszczensky / Wolbring zeigen in ihrer sehr ausführlichen Ausarbeitung, dass es bislang kein klares "Heilmittel" gegen umgekehrte Kausalität gibt.
Vielleicht hat ja trotzdem jemand einen Tipp, wie mit den von R gegebenen Möglichkeiten am sinnvollsten verfahren.
Link zum Artikel:
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10 ... 4119882473
Vielen Dank im Voraus.
Gruß