Panel-Modelle und Endogenität

Modelle zur Korrelations- und Regressionsanalyse

Moderator: EDi

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Panel
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Registriert: So Mär 08, 2020 1:55 pm

Panel-Modelle und Endogenität

Beitrag von Panel »

Liebes Forum,

ich hoffe bei dem folgenden Problem auf eure Hilfe. Im Rahmen meiner Abschlussarbeit beschäftige ich mich mit einer finanzwirtschaftlichen Analyse und untersuche dabei einen Zusammenhang mit einer Paneldaten-Analyse.

Bei der Validierung meiner Ergebnisse stolpere ich immer wieder über das Problem der Endogenität. Konkret geht es darum, dass die Abhängigkeit Y von X auch in die andere Richtung möglich ist. Bei einer linearen Regression korrigiert man ein solches Problem mit dem 2SLS-Verfahren und dem Einsatz von Instrument-variablen.

Meine Frage: Wird das Problem der Endogenität nicht bereits durch die Verwendung eines Fixed-Effects-Modells gelöst?

Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße

Panel
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Re: Panel-Modelle und Endogenität

Beitrag von Panel »

Ergänzung:

Vielleicht wird mein Problem etwas verständlicher, wenn man sich den anliegenden Beitrag genauer ansieht. Die Forscher Leszczensky / Wolbring zeigen in ihrer sehr ausführlichen Ausarbeitung, dass es bislang kein klares "Heilmittel" gegen umgekehrte Kausalität gibt.

Vielleicht hat ja trotzdem jemand einen Tipp, wie mit den von R gegebenen Möglichkeiten am sinnvollsten verfahren.

Link zum Artikel:
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10 ... 4119882473

Vielen Dank im Voraus.
Gruß
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