ich möchte eine lineare Regression erstellen mittels lm() wobei die standard errors robust sein sollen. Ich will Newey West standard errors errechnen und einmal HAC standard errors.
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library(sandwich)
library(lmtest)
#Run linear regression
regression_g<-lm(g ~ MILL + equity.premium + Zt.rw + SENT + Cape, data = VAR_analsis_DataUSA)
coefNW<-coeftest(regression_g, vcov. = NeweyWest(regression_g, lag = 12, prewhite = FALSE))
coefHAC<-coeftest(regression_g, vcov. = vcovHAC(regression_g, prewhite = FALSE))
summary(regression_g)
coefNW
coefHAC
Ich möchte dann im nächsten Schritt mittels stargazer() eine Tabelle mit allen statistics erstellen, d.h. das soll dann so aussehen als würde ich stargazer() auf regression_g anwenden nur dass die standard errors nach HAC oder Newey West geschätzt wurden
Weiß jemand wie ich in coeftest() diese statistics bekommen kann?