Newey-West Korrektur in einem Paneldatensatz

Modelle zur Korrelations- und Regressionsanalyse

Moderator: EDi

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Moepes

Newey-West Korrektur in einem Paneldatensatz

Beitrag von Moepes »

Hallo,

ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich schreibe gerade meine Masterthesis und führe eine Paneldatenregression durch. Ich nutze das Random Effects Modell.
Beim Test der BLUE Eigenschaften meiner durchgeführten Regression habe ich eine Verletzung einer Prämisse entdeckt. Und zwar liegt in meinem Modell Autokorrelation vor.

Jetzt habe ich durch das Wälzen von Literatur herausgefunden, dass ich eine Korrektur der HAC-Werte vornehmen kann, indem ich eine Newey-West-Korrektur durchführe. Dies hat in einer anderen Hausarbeit für die Uni bei einem SURE-Panel auch sehr gut funktioniert.

In meiner vorhergen Hausarbeit konnte ich den r-Code durch ein Beispiel meines Dozenten übernhemen. Leider klappt dies nicht beim REM und ich erhalte folgende Fehlermeldung:
Error in UseMethod("estfun") :
no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('plm.dim', 'data.frame')"



Wenn ich das richtig interpretiere ist eine durchführung des Tests auf die REM-Regression nicht möglich. Was für Alternativen gibt es, meine Daten so zu transformieren, dass ich die Korrektur durchführen kann?
Leider habe ich das richtige setzen von Argumenten bei der Newey West Korrektur auch nicht verstanden.

Ich hoffe ich habe alle relevanten Punkte genannt und ihr könnt mir weiterhelfen.

Vielen Dank im Voraus.

Daniel
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EDi
Beiträge: 1599
Registriert: Sa Okt 08, 2016 3:39 pm

Re: Newey-West Korrektur in einem Paneldatensatz

Beitrag von EDi »

plm liefert doch die Funktion vcovNW() mit, schau dir mal die Hilfe dazu an!
Bitte immer ein reproduzierbares Minimalbeispiel angeben. Meinungen gehören mir und geben nicht die meines Brötchengebers wieder.

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Bild.
Moepes

Re: Newey-West Korrektur in einem Paneldatensatz

Beitrag von Moepes »

Vielen Dank.

Das hat geholfen. Ich war noch mit der Funktion aus dem Sandwich-Paket unterwegs.
Mit vcovNW() klappt alles wunderbar.
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