coef.gam

Modelle zur Korrelations- und Regressionsanalyse

Moderator: EDi

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wepos

coef.gam

Beitrag von wepos »

Liebes Forum,

ich suche nach der Bedeutung der Ausgabe von coef.gam: Hier bekomme ich die Koeffizienten der linearen Prädiktoren, und zusätzlich pro GAM-Knoten einen Koeffizienten, z.B.

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(Intercept)           x02           x03           x04       s(x1).1       s(x1).2       s(x1).3       s(x1).4       s(x1).5       s(x1).6       s(x1).7       s(x1).8 
 9.120881e+00  1.885142e+00  3.826399e+00  6.109995e+00  8.024919e-02 -9.879867e-02  1.675353e-02 -1.102642e-01  2.783097e-02  1.048266e-01  4.565341e-02 -5.280384e-01 
      s(x1).9       s(x2).1       s(x2).2       s(x2).3       s(x2).4       s(x2).5       s(x2).6       s(x2).7       s(x2).8       s(x2).9       s(x3).1       s(x3).2 
 1.561372e+00 -6.653808e+00  1.717681e+01 -4.333265e+00  4.941282e+00 -1.774141e+00 -4.567163e+00 -1.378817e+00  1.783429e+01  1.024499e+01 -4.126029e-12  3.295951e-11 
      s(x3).3       s(x3).4       s(x3).5       s(x3).6       s(x3).7       s(x3).8       s(x3).9 
-5.363093e-12  1.216838e-11  3.036611e-12 -1.260502e-11 -1.281506e-12  4.202166e-11 -3.555593e-02 
Ich dachte zunächst die s(x1).1 .. s(x1).9 seien z.B. die Werte von x1, die den Knoten des Smoothers entsprechen. Allerdings hatte ich auch gam bei denen Minimum und Maximum solcher Koeffizienten von den Randbereichen der Prädiktoren weit entfernt lagen.

Welche Bedeutung haben diese Koeffizienten tatsächlich?

Vielen Dank
Werner
Zuletzt geändert von jogo am Fr Sep 01, 2017 7:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
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jogo
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Re: coef.gam

Beitrag von jogo »

Hallo Werner,

willkommen im Forum!
Was sagt denn die Dokumentation der Funktion dazu? Bitte schaue im Hilfetext im Abschnitt Value nach.
Wenn Du in das Ergebnisobjekt eintauchst (meistens handelt es sich um eine Liste von Listen ... o.ä.), dann solltest Du die Werte identifizieren können.
Alternativ kannst Du die Funktion analysieren, die Dir diese Ausgabe liefert.

Gruß, Jörg
p.s.:
Deine Nachricht habe ich etwas editiert, siehe: viewtopic.php?f=20&t=29
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EDi
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Re: coef.gam

Beitrag von EDi »

Ich empfehlen die neue Ausgabe von Simon Woods "generalized additive models" - sehr sehr gut, sehr lesbar und mit relativ viel Witz...


Kurz gesagt:

Ein smoother f(x) ergibt aus der Summe von Basisfunktionen b(x) und deren koeffiezient beta:

f(x) = sum( b(x) * beta )

Die betas also quasi das gewicht/der beitrag der Basisfunktion an dem jeweiligen Knoten die zum gesamtwert beitragen.
Bitte immer ein reproduzierbares Minimalbeispiel angeben. Meinungen gehören mir und geben nicht die meines Brötchengebers wieder.

Dieser Beitrag ist lizensiert unter einer CC BY 4.0 Lizenz
Bild.
wepos

Re: coef.gam

Beitrag von wepos »

Herzlichen Dank! Tatsächlich habe ich nach einer Dokumentation der Version coef für gam gesucht, jedoch keine gefunden. Editieren des Beitrags und fachliche Antworten waren auf jeden Fall sehr hilfreich. Ein gutes Forum.
Werner
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