DID-Regression mit Fixed Effects

Modelle zur Korrelations- und Regressionsanalyse

Moderator: EDi

Antworten
sunshine

DID-Regression mit Fixed Effects

Beitrag von sunshine »

Hallo,
ich muss unter der Verwendung von R meine Masterarbeit schreiben und habe leider so überhaupt keine Ahnung. :roll:

Ich habe Paneldaten vorliegen und muss eine difference-in-difference Regression erstellen, die außerdem time und firm fixed effects enthält.
Zunächst erstelle ich zwei Dummies: Status = 1, falls das Unternehmen zur Gruppe gehört
year= 1, für die Perioden nach der Behandlung

Den Befehl möchte ich mit plm ausführen:

plm(Y ~Status+year+Status*year+ X, model="within", effect=c("individual", time"), index=c("id", "year"))

Das Problem ist, dass ich ja year bereits als Dummy verwendet habe und nun aber sage, dass das auch gleichzeitig verwendet werden soll für die time fixed effects.
Kann mit jemand weiterhelfen? Muss ich vielleicht nochmal zusätzlich eine Zeitvariable erstellen, der ich dann die fixed effects zuweise? :?:

Grüße
Benutzeravatar
EDi
Beiträge: 1599
Registriert: Sa Okt 08, 2016 3:39 pm

Re: DID-Regression mit Fixed Effects

Beitrag von EDi »

Ich kenne mich mit plm nicht aus, aber es scheit du hast soetwas:

Bild

Das könnte man als Mixed Effect Model rechnen (lme4 oder nmle package). Vermutlich macht das auch plm... (nur haben sie andere Bezeichnungen - komme eher auch der bio-ecke...).

Ich hätte dann "year", "status" und "year:status" als fixed effects
und "individual" als random intercept genommen (d.h. die absoluten werte zwischen individuals schwanken zwar, aber die trends in den fixed effects sind gleich).
Bitte immer ein reproduzierbares Minimalbeispiel angeben. Meinungen gehören mir und geben nicht die meines Brötchengebers wieder.

Dieser Beitrag ist lizensiert unter einer CC BY 4.0 Lizenz
Bild.
sunshine

Re: DID-Regression mit Fixed Effects

Beitrag von sunshine »

Dankeschön für deine Hilfe. :)
Antworten