Verbesserung Regressionsmodell

Modelle zur Korrelations- und Regressionsanalyse

Moderator: EDi

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mp4711

Verbesserung Regressionsmodell

Beitrag von mp4711 »

Hallo und frohes Neues zusammen,

ganz abstrakt eine Frage zur Verbesserung der Regression. Ich würde gerne eine "normale" lin. Regression lm(y~x) vergleichen. Ich habe ein Modell

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fit <- lm(y~x)
und möchte nun dieses aufgrund von Heteroskedastizität und/oder (Auto-)Korrelation anpassen. Ich weiß, dass ich durch die Funktion coeftest "korrigierte" Werte erhalte:

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library(sandwich)
s0=coeftest(fit)
s1=coeftest(fit,vcov=NeweyWest(fit,prewhite = FALSE)) 
s2=coeftest(fit,vcov=vcovHAC(fit))
s3=coeftest(fit,vcov=kernHAC(fit))
tbl <- data.frame(cbind(s0[c(5,6)],s1[c(5,6)], 
                        s2[c(5,6)],s3[c(5,6)]))
names(tbl) <- c("Incorrect", "NeweyWest","vcovHAC", "kernHAC")
row.names(tbl) <- c("(Intercept)", "beta_1")
kable(tbl, digits=3,caption="t-Statistiken")  
 
Ziel ist es, verschiedene Residuenplots zum Vergleich zu erzeugen. Mit plot(fit) erzeuge ich vier wunderschöne Plots, hätte jedoch zum Vergleich gerne auch die Modelle mit "korrigierten" Werten.

PS: Es wäre ein Bonus, wenn ihr mir helfen könntet, "oben" direkt einzubringen, wie viele Lags berücksichtigt werden müssen. Also das per Funktion aus den Daten direkt die Lags gelesen werden.

Danke im Voraus!
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EDi
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Re: Verbesserung Regressionsmodell

Beitrag von EDi »

Mit plot(fit) erzeuge ich vier wunderschöne Plots, hätte jedoch zum Vergleich gerne auch die Modelle mit "korrigierten" Werten.
Was ändert sich denn dabei? Bleiben die Koeffizienten nicht gleich und nur der Standard Fehler ändert sich? (Kenne mich da aber nicht so aus...)
Würde die Varianz und Autokorrelation direkt mit ins Model nehmen, siehe z.B. https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/l ... orAR1.html
Bitte immer ein reproduzierbares Minimalbeispiel angeben. Meinungen gehören mir und geben nicht die meines Brötchengebers wieder.

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mp4711

Re: Verbesserung Regressionsmodell

Beitrag von mp4711 »

Ja da hast du recht, aber die Fehler passen sich doch an und das hätte ich gerne grafisch :)
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EDi
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Re: Verbesserung Regressionsmodell

Beitrag von EDi »

das hätte ich gerne grafisch
Kannst du das näher erläutern?
Meinst du ein plot mit koeffizienten(als Punkt) und SE(als linerange), siehe coefplot?

Am besten auch ein reproduzierbares Beispiel mitliefern, viele hier haben keine Zeit/Lust/etc sich ein Beispiel auszudenken was am Ende womöglich unpasssend ist...
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