GLS-Modell - Ergebnisse nutzen und testen (u.a. BP-Test)

Modelle zur Korrelations- und Regressionsanalyse

Moderator: EDi

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daten_tim

GLS-Modell - Ergebnisse nutzen und testen (u.a. BP-Test)

Beitrag von daten_tim »

Liebes Forum,
ich habe gelesen, dass wen man erahnt oder testet, dass ein OLS-Modell nicht richtig gut passt, z.B. wegen Heteroskedastizität (oder auch Autokorrelation?), dann kann man es mit einem GLS-Modell probieren. Nachdem mir dieser Befehl (gls() aus dem package nlme) schon einige Nerven gekostet hat (die Residuen sind keine Zeitreihe und man kann es nicht so wie ein lm-Modell behandeln), wollte ich einen BP-Test machen (also Breusch–Pagan-Test) – um wieder auf Heteroskedastizität zu testen. Ich finde leider gar keinen Ansatz mein GLS-Modell mit einem solchen zu testen. Hat da jemand Erfahrung? Das muss doch gehen?
Danke im Voraus.

Hier noch meine Fehlermeldung für ein Modell GLS_0:

Code: Alles auswählen

> bptest(GLS_0)
Error in as.data.frame.default(data) : 
  cannot coerce class "c("glsStruct", "modelStruct")" to a data.frame
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EDi
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Registriert: Sa Okt 08, 2016 3:39 pm

Re: GLS-Modell - Ergebnisse nutzen und testen (u.a. BP-Test)

Beitrag von EDi »

Um zu schauen ob es was bringt die Varianzen auch zu varieiren, würde ich zwei Modelle aufstellen: eins mit variabler varianz und eins mit konstanter varianz, danach kann man diese vergleichen (AIC, LRT,...) um zu entscheiden was besser passt.
Bitte immer ein reproduzierbares Minimalbeispiel angeben. Meinungen gehören mir und geben nicht die meines Brötchengebers wieder.

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