Liquiditätsanalyse

Modelle zur Korrelations- und Regressionsanalyse

Moderator: EDi

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Frank zayn

Liquiditätsanalyse

Beitrag von Frank zayn »

Hallo, ich muss für meine Thesis ein Regressionsmodell aufstellen und hänge momentan fest.

Als Daten habe ich:

tägliche quotes unterschiedlicher Instrumente
anzahl an trader für diw jeweiligen Instumente (auch daily)

Jetzt soll ich darstellen, ob sich die liquidität geändert hat beim eintreten eines gewissen events.
Das heißt: sind die spreads z.B nach eintreten des events größer als vorher?

ich habe jetzt folgende Regression überlegt

Liquidität (t) = a + b1* spread (t-1) + b2 * #trader (t-1) + controls + e (t)

macht das Sinn? als time lagged regression?

oder sollte ich eher time dummies einsetzten?
ich hänge schon seit ner woche dran wie ich das darstellen soll.
Ihr würdet mir damit echt helfen. Danke!
jogo
Beiträge: 2085
Registriert: Fr Okt 07, 2016 8:25 am

Re: Liquiditätsanalyse

Beitrag von jogo »

Hallo Frank,

willkommen im Forum!
Frank zayn hat geschrieben: Do Mär 29, 2018 5:52 pm Als Daten habe ich:
tägliche quotes unterschiedlicher Instrumente
anzahl an trader für diw jeweiligen Instumente (auch daily)
Kannst Du uns bitte das Ergebnis von

Code: Alles auswählen

str(DeinDataframe)
liefern?
Jetzt soll ich darstellen, ob sich die liquidität geändert hat beim eintreten eines gewissen events.
Das heißt: sind die spreads z.B nach eintreten des events größer als vorher?
ich habe jetzt folgende Regression überlegt
Liquidität (t) = a + b1* spread (t-1) + b2 * #trader (t-1) + controls + e (t)
macht das Sinn? als time lagged regression?
ja, Modelle solcher Art gibt es.
Ob ein solches Modell passfähig ist, hängt davon ab, welcher stochastische Prozess in natura vorliegt.

Gruß, Jörg
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