Time-Dummy Variable

Modelle zur Korrelations- und Regressionsanalyse

Moderator: EDi

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Frank zayn

Time-Dummy Variable

Beitrag von Frank zayn »

Hallo, ich fertige gerade eine analyse.

Ich soll untersuchen ob es eine änderung in der liquidität gab nach eintreten eines gewissen Events.

Die Regression sieht wie folgt aus:

Liq i,t = a + b1 * Spread i,t + b2 * Anzahl Marktteilnehmer i,t + b3 * Dt * Spread i,t + b4 * Dt * Anzahl Marktteilnehmer i,t

folglich sollte die liqudität höher sein bei niedrigen spreads und einer hohen anzahl an Marktteilnehmern.
i,t stehen jeweils für instrument und zeit.
Dt = 1 wenn event eingetreten und 0 = wenn nicht

wie kann ich die koeffizeienten b3 und b4 in diesem kontext interpretieren?

b1 bedudetet ja,
wenn der spread um eine einheit steigt, steigt die liqudität auch um eine einheit.
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EDi
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Registriert: Sa Okt 08, 2016 3:39 pm

Re: Time-Dummy Variable

Beitrag von EDi »

Was hat das mit R zu tun?
Bitte immer ein reproduzierbares Minimalbeispiel angeben. Meinungen gehören mir und geben nicht die meines Brötchengebers wieder.

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