Deutsches R-Forum

Sandra hat geschrieben: ↑Do Jun 07, 2018 1:47 pm Und noch eine Frage um Heteroskedastizität einzubeziehen verwende ich Newey-West Standardfehler, die ich aber in einer extra "Regression" schätze. coef(mein Modell)
Diese sind also nicht in dem lm Modell enthalten mit dem ich meine Hypothesen teste , ist das schlimm? bzw verzerrt das dann das Ergebnis?

jogo hat geschrieben: ↑Do Jun 07, 2018 2:36 pm Hallo Sandra,

Sandra hat geschrieben: ↑Do Jun 07, 2018 1:47 pm Und noch eine Frage um Heteroskedastizität einzubeziehen verwende ich Newey-West Standardfehler, die ich aber in einer extra "Regression" schätze. coef(mein Modell)
Diese sind also nicht in dem lm Modell enthalten mit dem ich meine Hypothesen teste , ist das schlimm? bzw verzerrt das dann das Ergebnis?

bei Heteroskedastizität der Residuen ist der OLS-Schätzer immer noch unbiased; allerdings wird der Standardfehler des Schätzers als zu klein ausgewiesen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_von_Gau%C3%9F-Markow

Heteroskedastizität kann bei WLS (weighted least squares) berücksichtigt werden.

Gruß, Jörg