Modellierung eines AR(1) Prozesses

Methoden der Zeitreihenanalyse

Moderator: schubbiaschwilli

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Luk12Luk12
Beiträge: 14
Registriert: Di Dez 01, 2020 12:31 pm

Modellierung eines AR(1) Prozesses

Beitrag von Luk12Luk12 »

Hi :)

ich möchte einen AR(1) Prozess modellieren, allerdings soll phi größer oder gleich eins sein.
Mit arima.sim funktioniert es leider nur mit phi (ar) kleiner als eins, weil der Prozess sonst nicht stationär ist. Allerdings möchte ich genau einen nicht-stationären Prozess.

Hat jemand eine Idee, wie ich das erreichen kann?

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AR_list <- list(order = c(1, 0, 0), ar = 0.9)
AR1<-arima.sim(n=500,model=AR_list)
Vielen dank und beste Grüße
Zuletzt geändert von jogo am Do Mär 25, 2021 8:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Formatierung verbessert, siehe http://forum.r-statistik.de/viewtopic.php?f=20&t=29
schubbiaschwilli
Beiträge: 168
Registriert: Di Jun 27, 2017 12:09 pm

Re: Modellierung eines AR(1) Prozesses

Beitrag von schubbiaschwilli »

Gude!

Ich kenne jetzt kein Paket, dass das kann, aber in "Angewandte Zeitreihenanalyse mit R" von Rainer Schlittgen (ich besitze die 2. Auflage) findet sich das Beispiel 3.3 zur Simulation eines AR[2]-Prozesses (mit dem es geht).
Der Code findet sich hier: https://www.degruyter.com/document/doi/ ... 15088/html
bzw. https://www.degruyter.com/publication/i ... en--de.zip

Dank&Gruß
Schubbiaschwilli
Edit: Worte...
Luk12Luk12
Beiträge: 14
Registriert: Di Dez 01, 2020 12:31 pm

Re: Modellierung eines AR(1) Prozesses

Beitrag von Luk12Luk12 »

Hi,
danke für die Antwort. Die Codes in R sind sehr hilfreich, dank dir :)

Gruß :)
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