nachdem mir letztens schon super gehoflen wurde habe ich hier eine weitere Frage bezüglich des GARCH(1,1).Modells.
Wenn ich festgestellt habe, dass in meinem Modell Heteroskedastizität vorliegt, dann kann dieses GARCH(1,1)-Modell ja dabei helfen, die Heteroskedastizität aufzudecken. Aber was genau gibt mir dieses Modell dann aus, und wie kann ich das in R darstellen?
Durch Internet-Recherchen bin ich auf das R-Paket tseries gestoßen und würde gerne damit arbeiten. Bislang habe ich es aber lediglich hinbekommen mit so einem plot.ts-Diagramm ein Diagramm zu erzeugen, auf dem dann solche Volatilitätscluster vorzufinden sind:
Code: Alles auswählen
plot.ts(Ölpreis_Rendite)
Vielen Dank schon einmal und freundliche Grüße