Rolling Window: optimize.portfolio.rebalancing

Methoden der Zeitreihenanalyse
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feschw
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Rolling Window: optimize.portfolio.rebalancing

Beitrag von feschw » Do Aug 08, 2019 12:24 pm

Hallo zusammen,

ich habe folgenden R-Code:

Code: Alles auswählen

opt_rebal <- optimize.portfolio.rebalancing(portfolioReturns,
                                            portf,
                                            optimize_method="ROI",
                                            rebalance_on="months",
                                            training_period=1500,    # First rebalance date 2016-12-30  [Daten ab 01.01.2011]
                                            rolling_window=31)       # 2016-12-30 bis 2019-7-31 = 31 Monate????
Was ich hier nun nicht ganz verstehe ist das "rolling_window". Steht hier die 31 für die Anzahl der out-of-sample-Perioden/Fenster (wie oben beschrieben), die dann monatlich vorgerollt werden? oder geht es hier um die Länge der Fenster, sodass ein Fenster die Länge von 31 Monaten besitzt?

Gruß und besten Dank im voraus!
Zuletzt geändert von jogo am Do Aug 08, 2019 12:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Formatierung verbessert. http://forum.r-statistik.de/viewtopic.php?f=20&t=29

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Re: Rolling Window: optimize.portfolio.rebalancing

Beitrag von student » Do Aug 08, 2019 5:41 pm

Hallo feschw,

ich bin immer wieder beeindruckt, was für Code-Schnipsel ohne weitere Informationen in diesem Forum abgeladen werden! :o
Aber wenn ich nicht weiter weiß, kann mir sicher meine Tante Google weiterhelfen:
rolling_window
an integer of the width (i.e. number of periods) of the rolling window, the default of NULL will run the optimization using the data from inception.
und
If training_period is NULL and a rolling_window is specified, then training_period is set to the value of rolling_window.
aus optimize.portfolio.rebalancing.

Es wird immer gerne gesehen, wenn ein paar Zusatzinformationen gepostet werden. Wir wollen alle etwas lernen... ;)
Viele Grüße,
Student
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