Rolling Window: optimize.portfolio.rebalancing
Verfasst: Do Aug 08, 2019 12:24 pm
Hallo zusammen,
ich habe folgenden R-Code:
Was ich hier nun nicht ganz verstehe ist das "rolling_window". Steht hier die 31 für die Anzahl der out-of-sample-Perioden/Fenster (wie oben beschrieben), die dann monatlich vorgerollt werden? oder geht es hier um die Länge der Fenster, sodass ein Fenster die Länge von 31 Monaten besitzt?
Gruß und besten Dank im voraus!
ich habe folgenden R-Code:
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opt_rebal <- optimize.portfolio.rebalancing(portfolioReturns,
portf,
optimize_method="ROI",
rebalance_on="months",
training_period=1500, # First rebalance date 2016-12-30 [Daten ab 01.01.2011]
rolling_window=31) # 2016-12-30 bis 2019-7-31 = 31 Monate????
Gruß und besten Dank im voraus!