Simulation Moving-Average Prozess

[patite]

Hallo,

Ich simuliere einen MA-Prozess der Ordnung 1.
Gemäss Theorie sollte die Autokorrelationen für Lags höher als 1 null sein.
Das Korrelogramm zeigt etwas Anderes.
Ist meine Simulation nicht korrekt?

MA1 <- arima.sim(list(ma = 0.9), n = 200)
acf(MA1,lwd=3,col="blue",main="",ylim=c(-0.8,0.8))

Vielen Dank
Patite

[EDi]

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MA1 <- arima.sim(list(ma = 0.9), n = 1e7)
acf(MA1)