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Lineare Regression und GARCH

Verfasst: Mi Feb 05, 2020 7:09 pm
von markusbu
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen:

Um nachzuweisen, ob die Returns bestimmter Indizes Wochentagseffekte aufweisen, möchte ich eine Multiple Lineare Regression durchführen. Soweit kein Problem!
Da diese "normale" OLS aber Heteroskedastizität aufweist, lande ich schnell beim sog. GARCH-Modell.
Hierbei gelingt es mir auch, die Koeffizienten für die Volatility-Equotion zu erhalten. Aber wie komme ich an die durch das GARCH-Model verbesserten Schätzen für meine Mean-Equotion?!

Re: Lineare Regression und GARCH

Verfasst: Do Feb 06, 2020 10:16 pm
von ruppy
Werde dir inhaltlich nicht helfen können, da ich mich mit GARCH-Modellen nicht auskenne.

Aber so viel sei gesagt: Von den Leuten, die dir helfen könnten wird es whsl. niemand tun, da sie weder deine Daten noch deinen bisherigen Code kennen.

Tu den Leuten einen Gefallen und poste ein reproduzierbares Beispiel und gib ihnen mehr Input, den sie aufgreifen können.

BG ruppy

Re: Lineare Regression und GARCH

Verfasst: Sa Feb 08, 2020 3:17 pm
von Athomas
Tu den Leuten einen Gefallen und poste ein reproduzierbares Beispiel und gib ihnen mehr Input, den sie aufgreifen können.
Das sehe ich ein wenig anders - er sollte sich selbst den Gefallen tun!?

Re: Lineare Regression und GARCH

Verfasst: Mi Feb 12, 2020 12:49 pm
von ruppy
Hi Athomas,

wie es scheint hat sich der Thread-Ersteller wohl anders beholfen.

Warum ich hier trotzdem antworte:

Du liegst mit deiner Sichtweise natürlich absolut richtig.

Hatte es auch sehr selbstlos formuliert :D

BG ruppy

Re: Lineare Regression und GARCH

Verfasst: Mi Feb 12, 2020 3:51 pm
von bigben
@ruppy Man weiß nie, was passiert. Es gibt diese Einmal-Poster, die auf die geringste Rückfrage nie wieder reagieren und dann gibt es auch immer mal wieder Threads, wo die Leute nach überraschend langer Zeit plötzlich doch noch zurück kommen, womit man längst nicht mehr rechnen musste.
In diesem Fall ist in der Fragestellung kein Bezug zu R zu erkennen. Es kann gut sein, dass dieser Post in vielen verschiedenen Foren gepostet wurde und so wie ein Eichhörnchen nicht alle Eichel und Nüsslein wiederfindet, die es irgendwo vergraben hat...

Ich tu mich auch schwer damit, mich an die modernen Internet-spezifischen Umgangsformen in Threads wie diesen oder diesen oder diesen zu gewöhnen.

LG,
Bernhard

Re: Lineare Regression und GARCH

Verfasst: Mi Feb 12, 2020 7:39 pm
von jogo
Hallo Bernhard,
bigben hat geschrieben:
Mi Feb 12, 2020 3:51 pm
Ich tu mich auch schwer damit, mich an die modernen Internet-spezifischen Umgangsformen in Threads wie diesen oder diesen oder diesen zu gewöhnen.
das sind Exemplare der neuen Spezies Kipptaucher
- sie kippen ihre Frage ins Forum und tauchen dann ab.

Gruß, Jörg

Re: Lineare Regression und GARCH

Verfasst: Mi Feb 12, 2020 7:58 pm
von bigben
Achso. Das kenn ich beruflich: Wenn das Ding einen Namen hat, dann tut es gleich weniger weh! Wenn es jetzt noch ein passendes fortune dazu gäbe, wäre ich versöhnt ;-)

Re: Lineare Regression und GARCH

Verfasst: Do Feb 13, 2020 12:23 pm
von ruedi_br
Wie wäre es mit 154? 15 ist mir etwas zu hart :lol:
Grüße
Ruedi

Re: Lineare Regression und GARCH

Verfasst: Do Feb 13, 2020 2:26 pm
von bigben
Na gut -- passen nicht ganz genau, aber mit einem wirklich großen Hammer könnte man versuchen...

Re: Lineare Regression und GARCH

Verfasst: Fr Feb 14, 2020 10:22 am
von student
Ich habe dazu schon vor Jahren einen Gedanken formuliert, ich nenne ihn "Internetmentalität": "Ich will es sofort und ohne Aufwand für mich!". Wenn ich Beratungsanfragen bekomme, dann noch oft mit dem Zusatz "... und umsonst!".

Aber Kipptaucher finde ich auch prima! :D