Autokorrelation beheben

Methoden der Zeitreihenanalyse

Moderator: schubbiaschwilli

Fledermaus
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Re: Autokorrelation beheben

Beitrag von Fledermaus »

Hallo EDi,

das habe ich gemacht und das nachfolgende Ergebnis erhalten.

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> X <- residuals(mod2, type = "pearson")
> Residuen <- c(X)
> Residuen
          1           2           3           4           5           6           7           8           9 
 0.19176322  0.16896981  0.16903164 -0.35440040 -0.63513154 -0.92130440 -0.84179340 -0.72745535 -0.67406463 
         10          11          12          13          14          15          16          17          18 
-0.57061003 -0.77406869 -0.44097333 -0.13835164  0.21106889 -0.09469418  1.13193229  0.52360936  0.76854878 
         19          20 
 0.21355474  0.06560167 
> durbinWatsonTest(Residuen)
[1] 0.4872335
Glaubst du das ist die richtige Lösung auf meine Fragestellung?

Gruß
Tobi
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EDi
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Re: Autokorrelation beheben

Beitrag von EDi »

Wie gesagt, ich kenne und nutze diesen Test nicht. Ob der valide ist kann ich dir nicht beantworten.
Bitte immer ein reproduzierbares Minimalbeispiel angeben. Meinungen gehören mir und geben nicht die meines Brötchengebers wieder.

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Fledermaus
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Re: Autokorrelation beheben

Beitrag von Fledermaus »

Hi EDi,

ich habe die Ergebnisse mal mit denen der anderen Modelle verglichen.
Tatsächlich stimmen die Ergebnisse überein.

Ein letzter Punkt der mir eingefallen ist:
Wir haben bei Modell 2 versucht die Autokorrelation mithilfe AR(1)-Terms zu fitten.
Dies haben wir folgendermaßen in R eingegeben:

Code: Alles auswählen

> mod2 <- gls(Produkte ~ Jahre, data = Hersteller), correlation = corAR1(form = Produkte~Jahre))
Kann man den AR(1)-Term auch in ein lineares Modell integrieren?
Ich habe das mal versucht und das nachfolgende Ergebnis erhalten:

Code: Alles auswählen

> mod2 <- gls(lm(Produkte ~ Jahre, data = Hersteller), correlation = corAR1(form = Produkte~Jahre))
Fehler in gls(lm(Produkte ~ Jahre, data = Hersteller), correlation = corAR1(form = Produkte ~  : 
  
Modell muss eine Formel der Form "resp ~ pred" sein.
Kennst du einen anderen Weg?

Hintergrund ist folgender: In anderen Programmen ist das teilweise möglich, momentan glaube ich aber nicht, dass es in R auch machbar ist.

Liebe Grüße
Tobi
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EDi
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Re: Autokorrelation beheben

Beitrag von EDi »

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gls(lm(Produkte ~ Jahre,
:?: Diese Syntax ergibt für mich (und auch R) keinen Sinn.

Auch

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corAR1(form = Produkte~Jahre)
Sollte eine einseitige Formel sein.
Kann man den AR(1)-Term auch in ein lineares Modell integrieren?
:?: ich verstehe die Frage nicht, ist doch genau das...

Aus ?gls
This function fits a linear model using generalized least squares. The errors are allowed to be correlated and/or have unequal variances.
Aus den beiden Fragen oben: Bitte einlesen und versuchen jeden Teil jeder Funktion zu verstehen.
momentan glaube ich aber nicht, dass es in R auch machbar ist.
Ich glaube das in R _alles_ machbar ist ;)
Bitte immer ein reproduzierbares Minimalbeispiel angeben. Meinungen gehören mir und geben nicht die meines Brötchengebers wieder.

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Fledermaus
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Re: Autokorrelation beheben

Beitrag von Fledermaus »

Hallo EDi,

diese Information hatte ich noch nicht:
This function fits a linear model using generalized least squares. The errors are allowed to be correlated and/or have unequal variances.
Sehr gut, ich versuche nun andere Modelle wie log-lin, lin-log oder doppel-log mit einem AR(1)-Term zu fitten.
Gibt es hierfür auch eine Funktion (vergleichbar wie gls() beim linearen Modell)?

Ja, wahrscheinlich ist in R wirklich alles möglich :).

Liebe Grüße
Tobi
bigben
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Re: Autokorrelation beheben

Beitrag von bigben »

Ich glaube das in R _alles_ machbar ist
Wir bei ACME Labs arbeiten derzeit an einem Betriebssystem für IoT-Kühlschränke in reinem R. Für die Bereiche Filesystem und GPU-Parallelisierung kooperieren wir eng mit randomcorp(R), einem Global Player der allen aus den ersten 3 Minuten dieses Videos vertraut sein sollte: https://youtu.be/jlPaby7suOc
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Programmiere stets so, dass die Maxime Deines Programmierstils Grundlage allgemeiner Gesetzgebung sein könnte
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