Tests um Koeffizienten zweier Regressionen zu vergleichen
Verfasst: Mo Mär 13, 2017 3:08 pm
Liebes Forum,
ich will Tests zu den Koeffizienten zweier gleichartiger Regressionen für zwei Stichproben durchführen.
Hierfür möchte ich also für die gleiche Regression, die ich für zwei unterschiedliche Datensätze durchgeführt habe, Koeffizienten der beiden Regressionen auf Gleichheit untersuchen. Welche Tests kann ich nutzen?
Ich habe das bisher so gemacht, dass ich meine beiden Regressionen durch bootstrapping hundertfach durchführe. Dadurch erhalte ich Schätzungen für meine beiden Koeffizienten aus beiden Regressionen in großer Anzahl. Wenn ich da einen Zweistichproben-t-Test mache, um z.B. die beiden Reihen von Koeffizienten einer erklärenden Zeitreihe in meinen beiden Zeitreihen auf Unterschiede zu testen, schlägt dieser sehr stark an, weil die Varianz sehr klein ist. Also wenn mein einer Koeffizient in der ersten Stichprobe 0.29 ist und der andere 0.32 finde ich, dass beide nicht sonderlich unterschiedlich sind - der Welch-Test schlägt aber an, da wie gesagt, die Varianzen in meinen hundertfach gebootstrapped-ten Reihen von Koeffizienten sehr klein sind. Habt Ihr andere Ideen für einen passenden Test?
Ich freue mich auf Feedback.
beste Grüße
tim
ich will Tests zu den Koeffizienten zweier gleichartiger Regressionen für zwei Stichproben durchführen.
Hierfür möchte ich also für die gleiche Regression, die ich für zwei unterschiedliche Datensätze durchgeführt habe, Koeffizienten der beiden Regressionen auf Gleichheit untersuchen. Welche Tests kann ich nutzen?
Ich habe das bisher so gemacht, dass ich meine beiden Regressionen durch bootstrapping hundertfach durchführe. Dadurch erhalte ich Schätzungen für meine beiden Koeffizienten aus beiden Regressionen in großer Anzahl. Wenn ich da einen Zweistichproben-t-Test mache, um z.B. die beiden Reihen von Koeffizienten einer erklärenden Zeitreihe in meinen beiden Zeitreihen auf Unterschiede zu testen, schlägt dieser sehr stark an, weil die Varianz sehr klein ist. Also wenn mein einer Koeffizient in der ersten Stichprobe 0.29 ist und der andere 0.32 finde ich, dass beide nicht sonderlich unterschiedlich sind - der Welch-Test schlägt aber an, da wie gesagt, die Varianzen in meinen hundertfach gebootstrapped-ten Reihen von Koeffizienten sehr klein sind. Habt Ihr andere Ideen für einen passenden Test?
Ich freue mich auf Feedback.
beste Grüße
tim