ich versuche die returns des SP500 um Ausreisser zu bereinigen. Hierzu denke ich kann Return.clean() aus dem PerformanceAnalytics package hilfreich sein. Das sieht so aus aber ich erhalte dann die Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee wie das geht?
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cleantest <- read.csv("D:/Studie_vola_difference/cleantest.csv")
data<-as.vector(cleantest)
test<-Return.clean(data,method="boudt",alpha=0.01)
Error in checkData(R, method = "xts") :
The data cannot be converted into a time series. If you are trying to pass in names from a data object with one column, you should use the form 'data[rows, columns, drop = FALSE]'. Rownames should have standard date formats, such as '1985-03-15'.