Problem mit autoarfima

Methoden der Zeitreihenanalyse
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wintwin111
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Problem mit autoarfima

Beitrag von wintwin111 » So Sep 10, 2017 3:03 pm

Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit der Funktion autoarfima aus dem Package rugarch. Ich habe einen Datensatz "insample" (gespeichert als numeric) und möchte hierfür ein Arfima Modell fitten. Hier mein Code

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 autoarfima(insample,ar.max=100,ma.max=100,criterion="AIC",arfima=T)
Hier bekomme ich immer den Fehler

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Fehler in switch(m, partial = .autoarfima1(Data = data, ar.max = ar.max,  : 
  EXPR muss ein Vektor der Länge 1 sein
Mit diesem Fehler kann ich leider nichts anfangen und bräuchte deswegen eure Hilfe. Ich habe schon einiges versucht (z.b den Datensatz als timeseries gespeichert, ar.max und ma.max auf default = 2 gesetzt, usw) aber es hat alles nichts genützt und der Fehler besteht weiterhin.

wintwin111
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Re: Problem mit autoarfima

Beitrag von wintwin111 » So Sep 10, 2017 3:31 pm

Hier ist ein reproduzierbares Beispiel:

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a<-rnorm(500,1,1)
autoarfima(a,ar.max=100,ma.max=100,criterion="AIC",arfima=T)
Hier tritt bei mir der Fehler ebenfalls auf.

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