Dummy Variable zur Untersuchung der Auswirkung eines Events

Methoden der Zeitreihenanalyse
Sandra
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Dummy Variable zur Untersuchung der Auswirkung eines Events

Beitrag von Sandra » Do Mai 03, 2018 3:06 pm

Hallo zusammen!

Zur Zeit schreibe ich meine Masterarbeit in der ich den Einfluss des Wechselkurses auf die Exporte untersuchen möchte.

Ich habe alle meine Daten logarithmiert und die ersten Differenzen gebildet, damit der Trend aus meinen Daten verschwindet.

Um den Effekt eines Wechselkursschocks zu untersuchen habe ich eine Dummyvariable gebildet, die =0 vor dem Zeitpunkt des Schocks und ab dem Zeitpunkt des Schocks = 1 ist.

Die Dummy Variable(n), mehrere da ich verschiedene time lags meiner erklärenden Variable eingebaut habe, habe ich dabei einfach in meine Excel Tabelle eingefügt und diese dann nachher wieder in R eingelesen. Dh ich hab die "Dummy Variablen" nicht extra in R kodiert, wenn ich damit regressiere bekomme ich auch anständige Ergebnisse raus.

Meine Frage wäre trotzdem ob das Vorgehen so zulässig ist oder ob ich es komplett falsch gemacht habe?

Über Antworten würde ich mich sehr freuen :)

liebe Grüsse
Sandra

jogo
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Re: Dummy Variable zur Untersuchung der Auswirkung eines Events

Beitrag von jogo » Do Mai 03, 2018 3:18 pm

Hallo Sandra,

willkommen im Forum!
Allerdings gleich die Anmerkung, dies ist ein R-Forum. Möchtest Du die Analyse der Daten in R durchführen?
Hast Du die Daten bereits eingelesen und kannst uns die Struktur zeigen?

Gruß, Jörg

Sandra
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Re: Dummy Variable zur Untersuchung der Auswirkung eines Events

Beitrag von Sandra » Do Mai 03, 2018 5:23 pm

Hey Jörg

Danke für deine schnelle Antwort!

Ja genau ich mach die Analyse mit R. Und hab die Daten auch schon eingelesen:

'data.frame': 98 obs. of 166 variables:
$ Monat.Jahr : Factor w/ 98 levels "Apr 10","Apr 11",..: 34 25 67 1 59 51 43 9 91 83 ...
$ Dt : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ Dt1 : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ Dt2 : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ Dt3 : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ Dt4 : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ Dt5 : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ Dt6 : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ Dt7 : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ Dt8 : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ Dt9 : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ Dt10 : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ Dt11 : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ Dt12 : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ EXPgw : num 0.0439 0.0181 0.1692 -0.1385 0.0493 ...
$ EXP0w : num -0.1422 0.0308 0.1828 -0.2287 0.0225 ...
$ EXP1w : num 0.1542 0.26 0.0345 -0.0379 0.017 ...
$ EXP2w : num 0.1165 0.0839 0.2855 -0.1015 -0.0396 ...
$ EXP3w : num 0.0768 -0.0536 0.0211 -0.0594 0.1 ...
$ EXP4w : num 0.1514 0.0016 0.1311 -0.2159 0.1929 ...
$ EXP5w : num 0.2467 -0.0898 0.2 -0.1051 -0.0249 ...
$ EXP6w : num 0.4421 -0.0442 0.1265 -0.4154 0.4784 ...
$ EXP7w : num -0.2971 0.1407 0.2097 -0.1217 -0.0002 ...
$ EXP8w : num -0.1752 0.1506 0.1047 -0.1123 0.0124 ...
$ EXP9w : num 0.1359 -0.0343 0.3016 0.0342 0.0857 ...
$ EXPgm : num -0.062 0.1 0.221 -0.0758 -0.0628 ...
$ EXP0m : num -0.149 0.02 0.175 -0.142 0.012 ...
$ EXP1m : num -0.0847 0.2842 -0.1305 -0.003 0.1655 ...
$ EXP2m : num -0.2717 0.1671 0.3354 0.0148 -0.1459 ...
$ EXP3m : num -0.004 -0.0777 -0.2704 0.2036 -0.2128 ...
$ EXP4m : num 0.2374 -0.3974 -0.0742 0.0309 0.0882 ...
$ EXP5m : num 0.0824 0.0718 0.16 0.0263 -0.0667 ...
$ EXP6m : num 0.0448 0.0957 0.3258 -0.2539 -0.0389 ...
$ EXP7m : num -0.1837 0.1191 0.2574 -0.1237 -0.0027 ...
$ EXP8m : num -0.0293 0.0518 0.1139 -0.1443 0.0143 ...
$ EXP9m : num 0.4024 -0.0053 0.1955 -0.0848 -0.0232 ...
$ WKiTt : num 0.0113 -0.0066 0.0095 0.0042 -0.0091 0.0194 0.0343 0.003 0.0283 -0.0101 ...
$ WKiTt1 : num 0 0.0113 -0.0066 0.0095 0.0042 -0.0091 0.0194 0.0343 0.003 0.0283 ...
$ WKiTt2 : num 0.0024 0 0.0113 -0.0066 0.0095 0.0042 -0.0091 0.0194 0.0343 0.003 ...
$ WKiTt3 : num 0.0046 0.0024 0 0.0113 -0.0066 0.0095 0.0042 -0.0091 0.0194 0.0343 ...
$ WKiTt4 : num 0.0121 0.0046 0.0024 0 0.0113 -0.0066 0.0095 0.0042 -0.0091 0.0194 ...
$ WKiTt5 : num -0.0015 0.0121 0.0046 0.0024 0 0.0113 -0.0066 0.0095 0.0042 -0.0091 ...
$ WKiTt6 : num -0.0039 -0.0015 0.0121 0.0046 0.0024 0 0.0113 -0.0066 0.0095 0.0042 ...
$ WKiTt7 : num 0.0036 -0.0039 -0.0015 0.0121 0.0046 0.0024 0 0.0113 -0.0066 0.0095 ...
$ WKiTt8 : num 0.0055 0.0036 -0.0039 -0.0015 0.0121 0.0046 0.0024 0 0.0113 -0.0066 ...
$ WKiTt9 : num -0.0082 0.0055 0.0036 -0.0039 -0.0015 0.0121 0.0046 0.0024 0 0.0113 ...
$ WKiTt10 : num 0.0003 -0.0082 0.0055 0.0036 -0.0039 -0.0015 0.0121 0.0046 0.0024 0 ...
$ WKiTt11 : num -0.0053 0.0003 -0.0082 0.0055 0.0036 -0.0039 -0.0015 0.0121 0.0046 0.0024 ...
$ WKiTt12 : num 0.0236 -0.0053 0.0003 -0.0082 0.0055 0.0036 -0.0039 -0.0015 0.0121 0.0046 ...
$ WKiTrealt : num 0.0099 -0.0097 0.0074 0.01 -0.0121 0.0147 0.0274 0.0011 0.0274 -0.0069 ...
$ WKiTrealt1 : num -0.0059 0.0099 -0.0097 0.0074 0.01 -0.0121 0.0147 0.0274 0.0011 0.0274 ...
$ WKiTrealt2 : num 0.0031 -0.0059 0.0099 -0.0097 0.0074 0.01 -0.0121 0.0147 0.0274 0.0011 ...
$ WKiTrealt3 : num 0.0102 0.0031 -0.0059 0.0099 -0.0097 0.0074 0.01 -0.0121 0.0147 0.0274 ...
$ WKiTrealt4 : num 0.0128 0.0102 0.0031 -0.0059 0.0099 -0.0097 0.0074 0.01 -0.0121 0.0147 ...
$ WKiTrealt5 : num -0.0018 0.0128 0.0102 0.0031 -0.0059 0.0099 -0.0097 0.0074 0.01 -0.0121 ...
$ WKiTrealt6 : num -0.0095 -0.0018 0.0128 0.0102 0.0031 -0.0059 0.0099 -0.0097 0.0074 0.01 ...
$ WKiTrealt7 : num 0.0037 -0.0095 -0.0018 0.0128 0.0102 0.0031 -0.0059 0.0099 -0.0097 0.0074 ...
$ WKiTrealt8 : num 0.0068 0.0037 -0.0095 -0.0018 0.0128 0.0102 0.0031 -0.0059 0.0099 -0.0097 ...
$ WKiTrealt9 : num -0.0012 0.0068 0.0037 -0.0095 -0.0018 0.0128 0.0102 0.0031 -0.0059 0.0099 ...
$ WKiTrealt10 : num -0.0032 -0.0012 0.0068 0.0037 -0.0095 -0.0018 0.0128 0.0102 0.0031 -0.0059 ...
$ WKiTrealt11 : num -0.0085 -0.0032 -0.0012 0.0068 0.0037 -0.0095 -0.0018 0.0128 0.0102 0.0031 ...
$ WKiTrealt12 : num 0.0199 -0.0085 -0.0032 -0.0012 0.0068 0.0037 -0.0095 -0.0018 0.0128 0.0102 ...
$ WKiEUt : num 0.0168 0.0046 0.0142 0.0066 0.0081 0.0271 0.0234 0.001 0.0273 -0.0237 ...
$ WKiEUt1 : num 0.0059 0.0168 0.0046 0.0142 0.0066 0.0081 0.0271 0.0234 0.001 0.0273 ...
$ WKiEUt2 : num 0.001 0.0059 0.0168 0.0046 0.0142 0.0066 0.0081 0.0271 0.0234 0.001 ...
$ WKiEUt3 : num 0.0029 0.001 0.0059 0.0168 0.0046 0.0142 0.0066 0.0081 0.0271 0.0234 ...
$ WKiEUt4 : num 0.0092 0.0029 0.001 0.0059 0.0168 0.0046 0.0142 0.0066 0.0081 0.0271 ...
$ WKiEUt5 : num -0.004 0.0092 0.0029 0.001 0.0059 0.0168 0.0046 0.0142 0.0066 0.0081 ...
$ WKiEUt6 : num -0.0046 -0.004 0.0092 0.0029 0.001 0.0059 0.0168 0.0046 0.0142 0.0066 ...
$ WKiEUt7 : num -0.0035 -0.0046 -0.004 0.0092 0.0029 0.001 0.0059 0.0168 0.0046 0.0142 ...
$ WKiEUt8 : num 0 -0.0035 -0.0046 -0.004 0.0092 0.0029 0.001 0.0059 0.0168 0.0046 ...
$ WKiEUt9 : num -0.0102 0 -0.0035 -0.0046 -0.004 0.0092 0.0029 0.001 0.0059 0.0168 ...
$ WKiEUt10 : num -0.0075 -0.0102 0 -0.0035 -0.0046 -0.004 0.0092 0.0029 0.001 0.0059 ...
$ WKiEUt11 : num 0.0033 -0.0075 -0.0102 0 -0.0035 -0.0046 -0.004 0.0092 0.0029 0.001 ...
$ WKiEUt12 : num 0.0294 0.0033 -0.0075 -0.0102 0 -0.0035 -0.0046 -0.004 0.0092 0.0029 ...
$ WKiEURt : num 0.0167 0.0067 0.013 0.0105 0.0095 0.0302 0.0222 0.0033 0.0258 -0.0283 ...
$ WKiEURt1 : num 0.0055 0.0167 0.0067 0.013 0.0105 0.0095 0.0302 0.0222 0.0033 0.0258 ...
$ WKiEURt2 : num 0.0024 0.0055 0.0167 0.0067 0.013 0.0105 0.0095 0.0302 0.0222 0.0033 ...
$ WKiEURt3 : num 0.0005 0.0024 0.0055 0.0167 0.0067 0.013 0.0105 0.0095 0.0302 0.0222 ...
$ WKiEURt4 : num 0.0062 0.0005 0.0024 0.0055 0.0167 0.0067 0.013 0.0105 0.0095 0.0302 ...
$ WKiEURt5 : num -0.0025 0.0062 0.0005 0.0024 0.0055 0.0167 0.0067 0.013 0.0105 0.0095 ...
$ WKiEURt6 : num -0.0038 -0.0025 0.0062 0.0005 0.0024 0.0055 0.0167 0.0067 0.013 0.0105 ...
$ WKiEURt7 : num -0.0017 -0.0038 -0.0025 0.0062 0.0005 0.0024 0.0055 0.0167 0.0067 0.013 ...
$ WKiEURt8 : num 0.0024 -0.0017 -0.0038 -0.0025 0.0062 0.0005 0.0024 0.0055 0.0167 0.0067 ...
$ WKiEURt9 : num -0.0057 0.0024 -0.0017 -0.0038 -0.0025 0.0062 0.0005 0.0024 0.0055 0.0167 ...
$ WKiEURt10 : num -0.0109 -0.0057 0.0024 -0.0017 -0.0038 -0.0025 0.0062 0.0005 0.0024 0.0055 ...
$ WKiEURt11 : num 0.0024 -0.0109 -0.0057 0.0024 -0.0017 -0.0038 -0.0025 0.0062 0.0005 0.0024 ...
$ WKiEURt12 : num 0.0282 0.0024 -0.0109 -0.0057 0.0024 -0.0017 -0.0038 -0.0025 0.0062 0.0005 ...
$ EURt : num -0.0173 -0.0064 -0.013 -0.0101 -0.0098 -0.0304 -0.0222 -0.0032 -0.0259 0.0283 ...
$ EURt1 : num -0.0052 -0.0173 -0.0064 -0.013 -0.0101 -0.0098 -0.0304 -0.0222 -0.0032 -0.0259 ...
$ EURt2 : num -0.0024 -0.0052 -0.0173 -0.0064 -0.013 -0.0101 -0.0098 -0.0304 -0.0222 -0.0032 ...
$ EURt3 : num -0.0005 -0.0024 -0.0052 -0.0173 -0.0064 -0.013 -0.0101 -0.0098 -0.0304 -0.0222 ...
$ EURt4 : num -0.0061 -0.0005 -0.0024 -0.0052 -0.0173 -0.0064 -0.013 -0.0101 -0.0098 -0.0304 ...
$ EURt5 : num 0.0025 -0.0061 -0.0005 -0.0024 -0.0052 -0.0173 -0.0064 -0.013 -0.0101 -0.0098 ...
$ EURt6 : num 0.0038 0.0025 -0.0061 -0.0005 -0.0024 -0.0052 -0.0173 -0.0064 -0.013 -0.0101 ...
$ EURt7 : num 0.0018 0.0038 0.0025 -0.0061 -0.0005 -0.0024 -0.0052 -0.0173 -0.0064 -0.013 ...
$ EURt8 : num -0.0022 0.0018 0.0038 0.0025 -0.0061 -0.0005 -0.0024 -0.0052 -0.0173 -0.0064 ...
$ EURt9 : num 0.0055 -0.0022 0.0018 0.0038 0.0025 -0.0061 -0.0005 -0.0024 -0.0052 -0.0173 ...
$ EURt10 : num 0.0109 0.0055 -0.0022 0.0018 0.0038 0.0025 -0.0061 -0.0005 -0.0024 -0.0052 ...
  • Das ist jetzt mal ein Datensatz, nicht wundern ich habe nicht nur einen Wechselkursindex sondern gleich mehrere.
    Mir geht es darum ob ich eine OLS machen kann?
    Und ob die Dummyvariablen (Dt,Dt1...) auch als solche erkannt werden auch wenn ich sie nicht als solche kodiert habe?
    Ich habe sie einfach per Hand in Excel so eingetragen dass sie 0 vor dem Schock sind und ab dem Schock den Wert 1 haben.

    meine Regression wäre lm(formula = EXPgw ~ WKiTrealt*Dt + WKiTrealt*Dt1 + ....+ WKiTreal*Dt12)
    EXPgw= Exporte Gesamt
    WKiTrealt= realer Wechselkursindex in Periode t
    WKiTrealt1= realer Wechselkursindex in Periode t-1

jogo
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Re: Dummy Variable zur Untersuchung der Auswirkung eines Events

Beitrag von jogo » Do Mai 03, 2018 8:44 pm

Hallo Sandra,

im Prinzip sieht das nach einem handgeschnitzten ARIMA-Modell aus. Ja, so etwas kann man machen.
Bist Du auf der Suche nach dem J-Kurven-Effekt?

In Deiner Formel verstehe ich nicht die Kombi-Effekte: WKiTrealt*Dt und WKiTrealt*Dt1 usw.
Ich hätte angenommen, Du hättest die Koeffizienten von WKiTrealt und WKiTrealt1 usw. in Deinem linearen Modell bestimmen wollen.

Gruß, Jörg

Sandra
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Re: Dummy Variable zur Untersuchung der Auswirkung eines Events

Beitrag von Sandra » Do Mai 03, 2018 9:19 pm

Hallo Jörg,

Ich bin nicht unbedingt auf der Suche nach dem J-Kurven Effekt, eigentlich will ich den Einfluss eines Wechselkursschocks auf die Exporte untersuchen.

Deswegen auch der Interaktionsterm, der soll eigentlich den Effekt des Schocks zeigen.

Ich würde die Regression einmal mit und einmal ohne Dummies machen und dann vergleichen.

Oder hast du eine bessere Idee wie man den Effekt eines Wechselkursschocks untersuchen kann? :)

jogo
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Re: Dummy Variable zur Untersuchung der Auswirkung eines Events

Beitrag von jogo » Fr Mai 04, 2018 8:36 am

Hallo Sandra,
Sandra hat geschrieben:
Do Mai 03, 2018 9:19 pm
Ich bin nicht unbedingt auf der Suche nach dem J-Kurven Effekt, eigentlich will ich den Einfluss eines Wechselkursschocks auf die Exporte untersuchen.
Deswegen auch der Interaktionsterm, der soll eigentlich den Effekt des Schocks zeigen.

Ich würde die Regression einmal mit und einmal ohne Dummies machen und dann vergleichen.

Oder hast du eine bessere Idee wie man den Effekt eines Wechselkursschocks untersuchen kann? :)
ob meine Ideen besser sind, kann ich nicht beurteilen.
Auf alle Fälle lohnt sich ein Blick in die TaskViews
https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html und
https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html
oder auch
https://cran.r-project.org/doc/contrib/ ... ard-ts.pdf
Aus dem Bereich "tote Bäume" fällt mir ein: Zivot/Wang: Timeseries in R/SPLUS
... hier eine Vorgängerversion (?): http://faculty.washington.edu/ezivot/econ589/manual.pdf

Für ARIMA bringt R auch schon standardmäßig einiges mit:

Code: Alles auswählen

help("arima")
Gruß, Jörg

Sandra
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Re: Dummy Variable zur Untersuchung der Auswirkung eines Events

Beitrag von Sandra » Fr Mai 04, 2018 5:35 pm

Hey Jörg,

Vielen Dank für deinen Input!

Ich bleib aber bei meinem Modell, ein weiteres Problem wo mir gerade aufgefallen ist, ist dass die verschiedenen Dummies stark miteinander korreliert sind weswegen ich sie als Einzelvariablen nicht mehr in meine Regression integrieren möchte.

Mein Problem ist dass ich sie gar nicht in meiner Regression als Einzelvariable drin habe sondern dass R mir im Output automatisch diese als Einzelvariable ausgibt.

Meine Frage: gibt es eine Möglichkeit es so einzugeben dass R die Dummies nicht mehr als Einzelvariable im Output ausgibt?

Danke für deine Hilfe!

Gruss
Sandra

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EDi
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Re: Dummy Variable zur Untersuchung der Auswirkung eines Events

Beitrag von EDi » Fr Mai 04, 2018 8:08 pm

Du meinst haupt und interaktionseffekte?

Vielleicht hilft dir dass

Code: Alles auswählen

a * b = a + b + a:b
weiter?
Bitte immer ein reproduzierbares Minimalbeispiel angeben. Meinungen gehören mir und geben nicht die meines Brötchengebers wieder.

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Sandra
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Re: Dummy Variable zur Untersuchung der Auswirkung eines Events

Beitrag von Sandra » Sa Mai 05, 2018 12:40 pm

Nein das hilft mir leider nicht weiter.

Das ist ja genau das was ich nicht möchte.

Ich regressiere (Exp ~ WKiTrealt*Dt + ... + WKiTreal*Dt12) und im Output bekomme ich dann WKiTrealt und Dt ala Einzelvariablen plus den Interaktionsterm aber meine Frage ist wie ich das hinbekomme dass ich im Output WKiTreal als Einzelvariablen habe und die Dummy Variablen (Dt1 bis Dt12) nicht.

Verstehst du was ich meine?

Danke für eur Hilfe!

bigben
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Re: Dummy Variable zur Untersuchung der Auswirkung eines Events

Beitrag von bigben » So Mai 06, 2018 10:04 pm

Doch, doch, EDi hat schon den Kern der Lösung gepostet. Schau mal hier:

Code: Alles auswählen

d <- data.frame(a = 1:20, 
                b = c(rep(0, 10), rep(1, 10)),
                c = c(rep(0,10), 11:19, 20.5))

summary(lm(c ~ a + a:b, data=d))
Da wird "a mal b" aber nicht "b" als Prädiktor benutzt. Die Schreibweise dafür ist der Doppelpunkt in "a:b".

LG,
Bernhard
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Programmiere stets so, dass die Maxime Deines Programmierstils Grundlage allgemeiner Gesetzgebung sein könnte

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