ANOVA mit Messwiederholungen

Varianzanalyse, Diskriminanzanalyse, Kontingenzanalyse, Faktorenanalyse, Clusteranalyse, MDS, ....

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K-Töffel
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Registriert: Fr Jul 27, 2018 10:43 am

ANOVA mit Messwiederholungen

Beitrag von K-Töffel » Fr Jul 27, 2018 10:53 am

Hallo zusammen,
ich versuche herauszufinden, ob sich die Messwerte (in diesem Fall Volatilitäten) von 10 Portfolios (=10 Gruppen). Dazu liegt mir ein zeitlicher Verlauf von 120 Monaten pro Portfolio vor. Ich wollte das ganze mit einer ANOVA mit Messwiederholungen angehen, hab aber das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt.
Die Daten haben folgende Struktur:

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> head(long_Vola)
  Time Gruppe Vola_Monthly
1    1      1    0.1265444
2    2      1    0.1386006
3    3      1    0.1394845
4    4      1    0.1528839
5    5      1    0.1567748
6    6      1    0.1594587
Ich habe jetzt folgendes probiert:
> fit_vola <- aov_ez("Gruppe","Vola_Monthly",long_Vola,within=c("Time"),between=c("Gruppe"))
> summary(fit_vola)

Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity

Sum Sq num Df Error SS den Df F value Pr(>F)
(Intercept) 27.0436 1 0.019682 9 12366.23 1.952e-15 ***
Time 4.3061 119 0.062452 1071 620.55 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Warning message:
In summary.Anova.mlm(object$Anova, multivariate = FALSE) :
Singular error SSP matrix:
non-sphericity test and corrections not available

Alternativ hab ich auch den klassischen aov() Befehl ausprobiert:
> summary(aov(Vola_Monthly ~ Gruppe*Time + Error(Gruppe/Time), data=long_Vola))

Error: Gruppe
Df Sum Sq Mean Sq
Gruppe 9 0.01968 0.002187

Error: Gruppe:Time
Df Sum Sq Mean Sq
Time 1 1.1180 1.1180
Gruppe:Time 9 0.0082 0.0009

Error: Within
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Residuals 1180 3.242 0.002748
Beides liefert mir keine Auskunft, über den Faktor, der mich eigentlich interessiert, nämlich der Faktor "Gruppe"!

Über Ideen und Ratschläge bin ich sehr dankbar!!

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