ich versuche herauszufinden, ob sich die Messwerte (in diesem Fall Volatilitäten) von 10 Portfolios (=10 Gruppen). Dazu liegt mir ein zeitlicher Verlauf von 120 Monaten pro Portfolio vor. Ich wollte das ganze mit einer ANOVA mit Messwiederholungen angehen, hab aber das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt.
Die Daten haben folgende Struktur:
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> head(long_Vola)
Time Gruppe Vola_Monthly
1 1 1 0.1265444
2 2 1 0.1386006
3 3 1 0.1394845
4 4 1 0.1528839
5 5 1 0.1567748
6 6 1 0.1594587
> fit_vola <- aov_ez("Gruppe","Vola_Monthly",long_Vola,within=c("Time"),between=c("Gruppe"))
> summary(fit_vola)
Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity
Sum Sq num Df Error SS den Df F value Pr(>F)
(Intercept) 27.0436 1 0.019682 9 12366.23 1.952e-15 ***
Time 4.3061 119 0.062452 1071 620.55 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Warning message:
In summary.Anova.mlm(object$Anova, multivariate = FALSE) :
Singular error SSP matrix:
non-sphericity test and corrections not available
Alternativ hab ich auch den klassischen aov() Befehl ausprobiert:
Beides liefert mir keine Auskunft, über den Faktor, der mich eigentlich interessiert, nämlich der Faktor "Gruppe"!> summary(aov(Vola_Monthly ~ Gruppe*Time + Error(Gruppe/Time), data=long_Vola))
Error: Gruppe
Df Sum Sq Mean Sq
Gruppe 9 0.01968 0.002187
Error: Gruppe:Time
Df Sum Sq Mean Sq
Time 1 1.1180 1.1180
Gruppe:Time 9 0.0082 0.0009
Error: Within
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Residuals 1180 3.242 0.002748
Über Ideen und Ratschläge bin ich sehr dankbar!!