Linearkombination zweier Regressionskoeffizienten

Varianzanalyse, Diskriminanzanalyse, Kontingenzanalyse, Faktorenanalyse, Clusteranalyse, MDS, ....

Moderator: EDi

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funkymind

Linearkombination zweier Regressionskoeffizienten

Beitrag von funkymind »

Servus allerseits,

ich möchte testen, ob eine Kombination aus zwei Regressionskoeffizienten signifikant ist. Dazu folgendes Beispiel:

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library(foreign)
library(plm)
Panel <- read.dta("http://dss.princeton.edu/training/Panel101.dta")
servus <- pmg(diff(y) ~ lag(y)+lag(x1), data=panel,model="mg")
Nun möchte ich testen ob der negative Bruch beider Koeffizienten signifikant von Null verschieden ist, d.h. - c(lag(y)) / c(lag(x1) > 0. Irgendwo habe ich folgende Lösung aufgeschnappt, welche mir eine Fehlermeldung ausspuckt:

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library(multcomp)
summary(glht(servus,linfct = "(-lag(y) / lag(x))=0"))
Wie kann ich das richtig machen?
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EDi
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Registriert: Sa Okt 08, 2016 3:39 pm

Re: Linearkombination zweier Regressionskoeffizienten

Beitrag von EDi »

Was ist denn pmg für eine art modell? Vermutlich kann multcomp damit nicht umgehen. Um solche arten von fragen zu beantworten lohnt vielleicht auch ein Blick auf die bayesianische Seite der Statistik, damir kann man dann einfach die Verteilungen der Koeffizienten kombinieren und sich die resultierende Verteilung anschauen...
Bitte immer ein reproduzierbares Minimalbeispiel angeben. Meinungen gehören mir und geben nicht die meines Brötchengebers wieder.

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