White-Standardfehler

Varianzanalyse, Diskriminanzanalyse, Kontingenzanalyse, Faktorenanalyse, Clusteranalyse, MDS, ....

Moderator: EDi

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keinewurst

White-Standardfehler

Beitrag von keinewurst »

Liebes Forum,

ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit und verzweifle an einer Panelregression.

Ich habe die folgende Regression mittels Random Effects Modell geschätzt:

rem <- plm(formula = ABH~ UNAB1+ UNAB2+ UNAB3+ UNAB4+ UNAB5+ UNAB6+ UNAB7, data = Dataset, model = "random", effect = "individual", random.method="amemiya")
summary(rem)

Nun weist das Modell Heteroskedastizität auf, welche ich mit Hilfe der White-Standardfehler korrigieren möchte.

Könnt ihr mir helfen wie ich meine Varianzen durch den White-Schätzer ersetzen kann?

Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.

Vielen Dank!!
Gruß Kathi
consuli
Beiträge: 479
Registriert: Mo Okt 10, 2016 8:18 pm

Re: White-Standardfehler

Beitrag von consuli »

Nur mal so ins blaue geraten. Funktioniert die White Korrektur nicht nur bei einer reinen Zeitreihenanalyse?

Grundsätzlich würde ich versuchen, die Inputvariablen (Regressoren) auf Linearität zu testen und die Nicht-Linearität so weit wie möglich zu beheben.

Und teste NICHT mit einem Signifikanztest auf Varianzhomogenität. So lange die größte und die kleinste Varianz sich nicht um mehr als einen bestimmten Faktor (9 ?) unterscheiden, liefert eine (Panel)Regression immer noch brauchbare Parameterschätzer.

Consuli
Irmgard.
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