Hallo!
Ich habe eine normalverteilte Zufallsvariable X ~ N(0, 1).
Formel für
E(X| X> 0)
E(X| X> 1)
E(X| X> 2)
... ?
Gruss und Dank
Consuli
Bedingter Erwartungswert
Moderator: jogo
Bedingter Erwartungswert
Irmgard.
Re: Bedingter Erwartungswert
Hallo Consuli,
hier findest Du die nötigen Informationen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Truncated ... stribution
In Deinem Fall: a=0 (bzw. =1, =2) und b=+infwenn es um größere Werte für a (z.B. a=8) geht, lässt sich diese Formel nicht mehr verwenden (wegen der Auslöschung https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%B ... athematik) ). Dann muss man den Nenner durch einen auslöschungsfreien Ausdruck ersetzen:
Natürlich kann/darf man diesen Ausdruck auch für kleine Werte von a verwenden.
Gruß, Jörg
hier findest Du die nötigen Informationen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Truncated ... stribution
In Deinem Fall: a=0 (bzw. =1, =2) und b=+inf
Code: Alles auswählen
a <- 0 # 1, 2
EX <- dnorm(a) / (1 - pnorm(a))
Code: Alles auswählen
EX <- dnorm(a) / pnorm(-a)
Gruß, Jörg
Re: Bedingter Erwartungswert
Ich hatte die Formel
E(X|X>z)= Integral(Dichtefunktion * x, z, Inf) / Integral(Dichtefunktion, z, Inf)
gesucht.
E(X|X>z)= Integral(Dichtefunktion * x, z, Inf) / Integral(Dichtefunktion, z, Inf)
gesucht.
Irmgard.