Agenten basierte Modell Simulation

Entscheidungsbäume, Random Forest, Support Vektor Maschinen, Neuronale Netze, ...

Moderator: consuli

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blueLight1
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Agenten basierte Modell Simulation

Beitrag von blueLight1 » Di Mai 28, 2019 3:23 pm

Hallo zusammen,

hat jemand eine Idee oder Kenntnisse darüber, ob man in R ein Agenten-Basiertes Modell bauen kann?
Ich würde gerne Aktienkurse simulieren und dabei einen Parameter ändern können, der neben den regulären Käufern und Verkäufern neue Marktteilnehmer/höhere Liquidität modelliert.
Leider konnte ich bisher keine geeigneten Wege hierfür finden, deshalb möchte ich hier mal in die Runde fragen. :D

Viele Grüße

jogo
Beiträge: 1478
Registriert: Fr Okt 07, 2016 8:25 am

Re: Agenten basierte Modell Simulation

Beitrag von jogo » Di Mai 28, 2019 3:29 pm

Hallo BlauLicht,

willkommen im Forum!
Nach etwas googeln könnte ich mir vorstellen, dass dies interssant für Dich sein könnte:
https://cran.r-project.org/web/packages/SpaDES.core/
https://stackoverflow.com/search?q=%5Br ... ased+model

Gruß, Jörg

consuli
Beiträge: 436
Registriert: Mo Okt 10, 2016 8:18 pm

Re: Agenten basierte Modell Simulation

Beitrag von consuli » Do Mai 30, 2019 8:20 pm

Auf welche Art von Agenten beziehst Du Dich denn? Aus der Prinicpal-Agents-Theorie, Computerprogramme (werden auch manchmal Agents genannt) oder James Bond? :D
"Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch." (Matthäus 6, V. 26)

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