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Agenten basierte Modell Simulation

Verfasst: Di Mai 28, 2019 3:23 pm
von blueLight1
Hallo zusammen,

hat jemand eine Idee oder Kenntnisse darüber, ob man in R ein Agenten-Basiertes Modell bauen kann?
Ich würde gerne Aktienkurse simulieren und dabei einen Parameter ändern können, der neben den regulären Käufern und Verkäufern neue Marktteilnehmer/höhere Liquidität modelliert.
Leider konnte ich bisher keine geeigneten Wege hierfür finden, deshalb möchte ich hier mal in die Runde fragen. :D

Viele Grüße

Re: Agenten basierte Modell Simulation

Verfasst: Di Mai 28, 2019 3:29 pm
von jogo
Hallo BlauLicht,

willkommen im Forum!
Nach etwas googeln könnte ich mir vorstellen, dass dies interssant für Dich sein könnte:
https://cran.r-project.org/web/packages/SpaDES.core/
https://stackoverflow.com/search?q=%5Br ... ased+model

Gruß, Jörg

Re: Agenten basierte Modell Simulation

Verfasst: Do Mai 30, 2019 8:20 pm
von consuli
Auf welche Art von Agenten beziehst Du Dich denn? Aus der Prinicpal-Agents-Theorie, Computerprogramme (werden auch manchmal Agents genannt) oder James Bond? :D