Quantitative Research für Wertpapier-Trading

Interessantes ohne bestimmtes Thema!

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8ZRbP
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Quantitative Research für Wertpapier-Trading

Beitrag von 8ZRbP » Mo Okt 28, 2019 8:18 pm

Hallo,

vor schon längerer Zeit bin ich hier im Forum mal auf einen Link zu einem Forum für "Quantitative Research" gestoßen. Ich meinte, den Link fand ich auf dem Profil oder in der Signatur eines Users hier, war es sogar ein Mod? Da gabs ein spezielles R-Forum für den Bereich "Quantitative Research" mit R um Daten zwecks Trading auszuwerten (Daytrading, Intraday-Trading), allerdings nicht besonders gut besucht. Jetzt wollte ich mich wieder mit dem Thema befassen, konnte aber weder den Link noch dieses Board wieder finden.

Nun ja, Trading ist ein Thema, dass mich interessiert und mit dem ich mich in den letzten Jahren immer mal befasse. In letzter Zeit hatte ich die Idee, mal eine vollautomatische Trading-Strategie zu entwickeln, diese in MQL4 zu programmieren und diese auf einem Server in Metatrader laufen zu lassen.

Es fehlt mir bisher nur an brauchbaren Ansätzen, wie die Strategie aussehen könnte. Ich habe mich daher gefragt, ob ich R irgendwie verwenden könnte, um mittels Backtest-Daten nach Mustern im Markt zu sichen. Wenn das gelänge, wäre der nächste Schritt, daraus eine Trading-Strategie abzuleiten, dies in MQL4 zu implementieren und die mal mit einem Test-Depot (also kein echtes Geld) auszuprobieren.

Es geht mir dabei eher um den Spaß, eine Trading-Strategie zu entwickeln, dass ich damit erstmal nicht Milliadär werden werde, ist mir schon klar.

Wenn ich mir die R-Pakete nach dem String "Trading" durchsuche finde ich viele Treffer. Meine Erfahrung nach, gibt es aber oft mehrere R-Pakete zu einem Thema, worunter dann oft auch fragwürdige Pakete dabei sind, d.h. nicht alle Pakete sind so richtig gut. Falls jemand Erfahrung damit hat, würde mich interessieren, welches Paket geeignet ist und vielleicht auch ein paar Tipps zur Vorgehensweise.

Besten Dank und Grüße

bigben
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Re: Quantitative Research für Wertpapier-Trading

Beitrag von bigben » Mo Okt 28, 2019 9:58 pm

Ich glaube, Du meinst das Forum von consuli.

@consuli Hast Du nicht vor ein paar Jahren im alten Forum mal eine Reihe ganz ähnlicher Fragen gepostet? Irgendwie ist mir so, als hättest Du Dich damit mal beschäftigt.

LG,
Bernhard
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consuli
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Re: Quantitative Research für Wertpapier-Trading

Beitrag von consuli » Di Okt 29, 2019 8:35 pm

Ja, das stimmt. Das Board gibt es nicht mehr. Wegen professionellen Spammern. (So wie kürzlich auch bei uns hier.)
"Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch." (Matthäus 6, V. 26)

8ZRbP
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Re: Quantitative Research für Wertpapier-Trading

Beitrag von 8ZRbP » Di Okt 29, 2019 8:58 pm

consuli hat geschrieben:
Di Okt 29, 2019 8:35 pm
Ja, das stimmt. Das Board gibt es nicht mehr. Wegen professionellen Spammern. (So wie kürzlich auch bei uns hier.)
Das ist sehr schade. Und hast Du mittlerweile Antwort auf Deine damaligen Fragen gefunden? :)

Ist übrigens die Domain http://www.quantitative-research.de/ von Dir? (Falls ich das fragen darf, ansonsten bitte ich um Löschung des Links, oder ich lösche ihn, sobald ich wieder reinsehe).

bigben
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Re: Quantitative Research für Wertpapier-Trading

Beitrag von bigben » Mi Okt 30, 2019 6:47 am

Keine Sorge, wir wissen, dass es da draußen ein großes Netz gibt und wir haben keine Angst davor, dass es dort auch Traffic geben könnte. Du darfst solche Links offen posten. Gar kein Problem.
Dieses Forum wird von einem Statistikdienstleister gehostet. Für ihn geschäftsschädigendes würde ich persönlich hier nicht posten.

LG,
Bernhard
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consuli
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Re: Quantitative Research für Wertpapier-Trading

Beitrag von consuli » Do Okt 31, 2019 3:03 pm

8ZRbP hat geschrieben:
Di Okt 29, 2019 8:58 pm
consuli hat geschrieben:
Di Okt 29, 2019 8:35 pm
Ja, das stimmt. Das Board gibt es nicht mehr. Wegen professionellen Spammern. (So wie kürzlich auch bei uns hier.)
Das ist sehr schade. Und hast Du mittlerweile Antwort auf Deine damaligen Fragen gefunden? :)
Im Prinzip ja. Du kannst bei quantopian.com quantitative Investmentalgorithmen in Python programmieren und sofort auf historischen Daten durchrechnen lassen (backtesting). Sie stellen Dir auch die quartärlichen Fundamentaldaten (Bilanzdaten) der Unternehmen zur Verfügung (was man für längerhorizointige Investalgorithmen unbedingt braucht). Über das Pythonmodul rpy2 kannst Du auch in R coden. Zusätzlich veranstalten sie auch Contests, in denen Du einen Investor für Deinen Algorithmus gewinnen kannst (wenn er gut ist und im Backtesting reichlich Überrendite produzuiert.)

Es gibt allerdings einen klitzekleinen Haken. Falls Du wirklich ein goldenes Ei ausbrütest, klauen Dir sowohl Quantopian als auch die Herren mit den langen Mänteln aus Virginia Deinen schönen Algorithmus. Denn die wollen die Kontrolle darüber haben, wer auf der Welt wieviel Geld verdienen darf. Aber für eine erste Lernrunde sollte quantopian volkommen ausreichen.
8ZRbP hat geschrieben:
Di Okt 29, 2019 8:58 pm
Ist übrigens die Domain http://www.quantitative-research.de/ von Dir? (...)
Nein, ich bin deutlich hübscher! ;)

Damit sind Deine Fragen beantwortet. Ich bin raus.
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